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《老孙带你搭建价值百万的金融终端系统4:套利监控模块设计思路》 前几天去旅游刚回来，今天继续更新套利监控模块的设计思路。 套利监控模块主要分几个功能： 正费率监控： 币圈的套利现在特别难做，主流币种几乎没有套利机会，山寨币被各种野庄操控风险极大。现在市场韭菜少了，野庄都盯着套利者在收割，如果做全自动套利策略100%会踩坑中招。哪怕我这种老鸟去年10月也在bybit上被seraph搞了一下爆仓100W U（最终赔了78W），今年又在bitget上被搞了一下（赔付了一半）。所以我这个监控模块不仅监控价差、实时/历史资金费率、交易量、OI变化、FDV等所有信息，还能和链上妖币模块联动监控庄家的动态。确保在能吃到价差/资金费的情况下尽可能规避风险。 去年推特上冒出来很多所谓“套利博主”的时候我就警告过套利没那么容易，不是开发一个套利工具就能做的，里面有踩不完的坑和风险，小白不要轻易尝试。 这帮野庄就是目前币圈最大的毒瘤，只需要几百万U就可以操控一个山寨币，完全没有技术含量只需要没有底线就可以了。所以这帮人现在都躲在HK、SG搞事情，已经形成流水线和产业链了，有些交易所里还有他们内应，各家交易所对他们也很头痛。 我这写出来估计要被他们骂了。 负费率监控： 野庄同样会通过操控负资金费，甚至联合某些交易所的内部人员（调整资金费计算规则和收取间隔）来实现来回收割。由于每个交易所的资金费计算公式、时间间隔都不一样，存在一定的套利机会。我通过还原每个交易所的资金费率并设计了一套资金费率的预测模型，来寻找其中的套利机会。不过负费率的套利风险极大，人为影响因素很多，不能上很大仓位，只有比较确定性的机会我才会出手。 美股正费率监控： 现在交易所的交易量都在美股合约中，尤其在在美股行情好的时候资金费是很客观的。所以我也做了一套美股正费率的监控，基本逻辑和币圈正费率是一样的，还不用考虑野庄的影响风险小很多。合约目前主要在币安做，现货是币安和bitget。 RWA标的监控： 美股、黄金、原油等标的合约在各交易所之间也存在价差和资金费差，同样可以监控起来做套利分析。 币圈升水监控： 监控BTC/ETH在币安、OKX、Deribit三家当季、次季合约的升水。这个现在没啥套利机会，只是用来监控币圈的资金成本（升水基本等于U的借贷利息），同时可以作为行情热度的评判标准之一。 OI异动提醒： 这个功能对于监控野庄操盘特别重要。野庄在搞事前会慢慢建仓，从价格上可能不明显，但是从OI的变化上看特别明显，尤其是价格没有明显变化的情况下OI显著放大是最明显的庄家入场特征。之前在bitget上踩了一个巨坑就是当时没有记录bitget的OI变动历史，开仓前看OI有4000W的规模，结果在1分钟内被野庄搞了ADL了，OI从4000W降低到200W，后来才知道其中95%的仓位都是野庄对开的。所以不管是对套利还是炒山寨，OI是最需要关注的指标，其他都可以造假OI变化无法造假。 自定义监控： 可以随便自定义任何交易对的价差和资金费监控，用以监控还没有进入监控列表的交易对或者长期关注的交易对（比如LAB这种强庄币）。 目前交易所涵盖的有binance\okx\bitget\bybit\gate\kucoin\hyperliquid\aster这几家，交易所接口统一用CCXT接入避免重复造轮子。 图1和图2是套利监控主界面截图：可以看到进入正/负费率、美股费率等监控列表的标的。对于满足套利机会的标的会在套利机会预警列表里重点展现。 图3是正费率标的点击后打开的详情图：可以看到实时/历史价差、实时/历史资金费、预测资金费、流动性（OI、交易量、FDV等）详细信息，用来做交易决策。 图4是RWA标的套利机会监控。