Оновлення торгових показників лід-трейдера
Оновлення 1. Оптимізовано спосіб розрахунку загального PnL і PnL% лід-трейдера
Раніше PnL% і загальний PnL лід-трейдера розраховувався на основі загальних даних торгового акаунта трейдера. Загальний PnL обчислювався з урахуванням вартості активів акаунта за періодичними знімками за такою формулою: загальний PnL лід-трейдера = активи на кінець періоду розрахунку - активи на початок періоду розрахунку - активи, переказані на акаунт + активи, переказані з акаунта
Тому, окрім PnL від провідних угод, цей показник PnL також включав дані від непровідної торгівлі контрактами, спотовими інструментами й опціонами, а також торгівлі з ботами, і не вдалося визначити дані про провідні угоди окремо. Щоб усунути цю проблему, ми оптимізували способи розрахунку таким чином:
| Показник | Попередній спосіб розрахунку | Новий спосіб розрахунку |
|---|---|---|
| Загальний PnL від провідної торгівлі |
Загальний PnL провідної торгівлі = активи на кінець періоду розрахунку - активи на початок періоду розрахунку - активи, переказані на акаунт + активи, переказані з акаунта | PnL провідної торгівлі = Sum (прибуток і збитки від усіх ордерів провідної торгівлі, закритих за період розрахунку) |
| PnL% провідної торгівлі | PnL% провідної торгівлі = загальний PnL провідної торгівлі / інвестиція за період |
PnL% провідної торгівлі = новий загальний PnL лід-трейдера / інвестиція за період |
Приклад: лід-трейдер формує безстрокову угоду BTCUSDT. О 0:00:00 1 квітня його активи коштують 10 000 USDT, а о 23:59:59 — 20 000 USDT. За цей період він переказав на акаунт 5000 USDT, заробив 2500 USDT на споті, 1000 USDT на угоді з безстроковим контрактом BTCUSDT і 1500 USDT на угоді з безстроковим контрактом DOGEUSDT.
Колишній спосіб розрахунку: (20 000 - 10 000) - 5000 = 5000 USDT, що включає доходи від спотової торгівлі та непровідної угоди з безстроковим контрактом DOGEUSDT.
Новий спосіб враховує лише PnL у розмірі 1000 USDT, зароблених на угоді з безстроковим контрактом BTCUSDT.
Після коригування способу розрахунку:
Якщо ви раніше укладали лише провідні угоди, спосіб розрахунку PnL залишиться без змін.
Якщо ви працюєте за кількома торговими стратегіями, наприклад, торгуєте спотовими інструментами, опціонами, іншими контрактами непровідної торгівлі або використовуєте ботів, дані з цих угод вилучаються з розрахунку PnL, тому дані провідної торгівлі й крива PnL змінюються.
Оновлення 2. Оптимізовано джерело даних для розрахунку відсотка виграшів, співвідношення прибуток/збитки, співвідношення прибуткових/збиткових угод і середнього періоду утримування
Раніше такі показники, як відсоток виграшів, співвідношення прибуток/збитки, співвідношення прибуткових/збиткових угод і середній період утримування в профілі лід-трейдера обчислювалися лише на основі даних успішних ордерів провідної торгівлі. Якщо за ордером спрацювала система контролю ризиків, наприклад, через те, що лід-трейдер має менше ніж 500 USDT на торговому акаунті, він не враховується в даних, тому показники не дають точного уявлення про торгові здібності лід-трейдера.
Відтепер у дані цих показників включаються всі угоди з контрактами, вибраними лід-трейдером для провідної торгівлі, навіть якщо вони не стали провідними угодами. Фактично змінилася не формула, а лише джерело даних.
| Попереднє джерело даних | Нове джерело даних |
|---|---|
| Угоди з контрактами, успішно сформовані як провідні угоди | Усі угоди з контрактами, які лід-трейдер вибрав для провідної торгівлі |
Оновлення 3. Оптимізовано розрахунок вартості інвестицій, що використовується для розрахунку PnL%
Щоб покращити загальний порядок розрахунку PnL%, ми змінили спосіб розрахунку інвестицій на торговому акаунті.
Раніше сума, яку ви щодня переказуєте на свій торговий акаунт, додавалася до активів на початку інвестиційного періоду, і тоді обчислювалася загальна сума інвестиції.
А тепер, якщо сума, яку ви щодня переказуєте на акаунт, менша за загальний чистий розмір вхідного переказу за попередній день, вона не додається до загальної суми інвестиції. Якщо сума, яку ви переказуєте на акаунт, перевищує загальну чисту суму вихідного переказу за попередній день, різниця між ними додається до загальної суми інвестицій за попередній день.
Після цієї оптимізації загальна вартість інвестицій лід-трейдера може зменшитися, а PnL% зрости. Це також може негативно вплинути на криву PnL лід-трейдера. Краще розуміння відмінностей між способами розрахунку дасть інформація в таблиці нижче.
| д | Дія | Активи на початок дня | Активи на кінець дня | Вхідний переказ |
Загальна чиста сума вихідних переказів |
Інвестиція (оновлений спосіб розрахунку) | Інвестиція (попередній спосіб розрахунку) |
Сукупний PnL | PnL% (оновлений спосіб розрахунку) |
PnL% (попередній спосіб розрахунку) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Немає | 10 000 | 12 000 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 2 000 | 20% | 20% |
| 2 | Вхідний переказ 3 000 | 12 000 |
15 000 |
3 000 |
0 |
13 000 | 13 000 |
2 000 | 2 000 / 13 000 = 15,38% | 15,38% |
| 3 | Вихідний переказ 5 000 | 15 000 | 10 000 | 0 |
5 000 | 13 000 | 13 000 | 2 000 | 2 000 / 13 000 = 15,38% | 15,38% |
| 4 | Вхідний переказ 4 000 | 10 000 | 14 000 | 4 000 |
1 000 |
13 000 | 17 000 | 2 000 |
2 000 / 13 000 = 15,38% | 11,7% |
| 5 | Вихідний переказ 5 000 | 14 000 | 9 000 | 0 | 6 000 | 13 000 | 17 000 | 2 000 | 2 000 / 13 000 = 15,38% | 11,7% |
| 6 | Вхідний переказ 20 000 | 5 000 | 25 000 | 20 000 | 0 | 27 000 | 37 000 |
2 000 | 2 000 / 27 000 = 7,4% | 5,4% |