Bots de grid à vista
Um bot de grid à vista é um bot de trading que pode personalizar e implementar para criar automaticamente ordens de compra e venda em intervalos definidos e dentro de um intervalo de preços especificado. O objetivo do bot de grid à vista é comprar sistematicamente a preços mais baixos e vender a preços mais altos dentro de um intervalo de preços especificado. Tal como com todos os bots, não há garantias de que este objetivo seja alcançado. O bot só operará de acordo com os parâmetros que definir.
O termo grid refere-se aos intervalos entre os níveis de trading em que estas ordens são criadas.
Saiba mais sobre como pode fazer uma cópia de segurança manual da tua carteira aqui.
Perguntas Frequentes
1. Como é que as ordens são inicializadas depois de criar o meu bot de grid à vista?
A inicialização de ordens para o seu bot de grid à vista depende do modo de investimento que escolher, bem como das definições avançadas que possa aplicar. Em geral, pode investir de três formas diferentes:
Moeda cotada – investe em moeda cotada (por exemplo, USDT se estiver a transacionar BTC/USDT).
Moeda-base – investe na moeda-base (por exemplo, BTC se estiver a transacionar BTC/USDT).
Combinação de moedas base e de cotação – investe utilizando as moedas base e cotada (por exemplo, BTC e USDT para BTC/USDT).
Nota: para além do supramencionado, em certos mercados, os utilizadores terão a opção adicional de investir com criptomoedas estáveis (por exemplo, USDT), mesmo quando criarem um bot para um par que não seja denominado em criptomoedas estáveis (por exemplo, ETHBTC).
Dependendo da sua escolha de investimento, o processo de inicialização da ordem variará. Eis como funciona para cada opção:
Se investir em moeda cotada (por exemplo, USDT): o seu bot irá criar ordens de compra em cada nível de grid, usando a moeda cotada para comprar a moeda-base (por exemplo, BTC). Quando inicializado, verá normalmente uma ordem de compra em cada nível de grid. No entanto, tenha em atenção que algumas destas ordens podem ser executadas imediatamente ao preço de mercado, dependendo das atuais condições de mercado.
Se investir na moeda-base (por exemplo, BTC): o seu bot irá criar ordens de venda em cada nível de grid, usando a moeda-base para vender nos níveis de grid. Tal como no caso do investimento em moeda cotada, as ordens iniciais podem ser executadas de imediato se o preço de mercado se alinhar com os níveis da sua grid.
Se investir em moedas base e de cotação: o bot criará uma combinação de ordens de compra e venda nos níveis da grid, com o objetivo de maximizar a utilização das suas moedas base e de cotação. A distribuição das ordens de compra e venda dependerá do montante total que investiu.
Fluxo de inicialização da ordem
Montante por grid: o primeiro passo do processo é determinar o seu montante por grid, que é normalmente calculado em moeda-base. Isto é feito de uma forma que tire o máximo partido do seu investimento e distribui equitativamente o montante alocado por todos os níveis da grid.
Criação de ordem: assim que o montante por grelha for determinado, o bot prossegue com a inicialização da ordem real. Dependendo do tipo de investimento escolhido, o bot criará ordens de compra ou venda em conformidade.
2. Como é que o bot de grid à vista garante que a estratégia é seguida consistentemente e que não há erros, garantindo a continuidade?
Depois de criar o seu bot de grid à vista, o processo de inicialização, conforme descrito aqui, ocorre. Isto envolve a criação de ordens de compra, ordens de venda ou uma combinação de ambas, dependendo do seu modo de investimento escolhido.
A lógica geral por detrás da estratégia consistente do bot de grid à vista é simples:
Execução de ordens e reinicialização: sempre que uma ordem é executada (por exemplo, um nível de grid teórico é satisfeito), uma nova ordem é automaticamente criada ao nível de grid emparelhado para gerar outra oportunidade de lucro.
Exemplo:
Imagine que cria um bot de grid à vista para BTC/USDT com as seguintes definições:
Intervalo: 100 000 a 110 000
Grids: 10
Preço de mercado: 105 000
Investimento: USDT
Durante o processo de inicialização, o bot efetua ordens de compra a níveis de grid, tais como:
100 000, 101 000, 102 000, até 109 000.
A executar ordem: Todas as ordens de compra no nível 105 000 e posterior serão executadas imediatamente ao preço de mercado atual (por exemplo, 105 000).
Assim que uma ordem de compra for executada, o correspondente ordem de venda será criado no nível da grid seguinte (por exemplo, de 105 000 a 106 000). Estas duas ordens (comprar a 105 000 e vender a 106 000) formam um grupo de ordens. Quando ambas as ordens de compra e venda são executadas, obtém ganhos com a diferença entre o preço de compra e de venda.
Repetição contínua: Este processo repete-se automaticamente até parar o bot, garantindo que a estratégia de grid é seguida consistentemente.
3. O meu bot de grid à vista parou sem que eu tenha configurado quaisquer paradas. Porque é que isto aconteceu?
Isto ocorre normalmente em casos raros, como quando o par de trading que selecionou é retirado da cotação. Sempre que um par for retirado da cotação, é publicado um anúncio no site e será notificado. Para começar, verifique se o seu par de trading foi retirado da cotação. Outra situação em que o seu bot pode parar é se tiver copiado um bot de um lead trader e o bot do lead trader tiver sido parado.
Se o par não for retirado da cotação ou se o seu bot não for um bot de cópia, contacte o apoio ao cliente com a sua ID de bot.
4. Reparei que, em alguns dos meus grupos de ordens, a ordem de VENDA ocorreu antes da ordem de COMPRA. Isto é normal ou pode haver um problema?
Isto é normal e pode acontecer em duas situações principais:
Investimento de moeda base ou moeda base + moeda cotada:
Se investiu em moeda-base ou moedas base e cotada, a ordem de VENDA pode ser efetuada primeiro para vender parte da moeda-base, seguida das ordens de COMPRA para concluir os níveis da grid.
Esta é uma parte padrão do processo e não indica qualquer problema.
Edição de bot ou adição de investimento:
Se tiver editado os parâmetros do seu bot ou aumentado o seu investimento, o visualização do grupo de ordens pode ser reposto.
Exemplo: Digamos que investiu inicialmente 1000 USDT no seu BTC/USDT bot e, ao longo do tempo, o bot detém 500 USDT e 0,005 BTC. Depois de editar ou adicionar mais investimento, o sistema recalcula os grupos de ordens do zero. Como resultado, o bot poderá realocar os ativos atuais (por exemplo, 500 USDT + 0,005 BTC) em novas ordens de COMPRA e VENDA, o que pode fazer com que a VENDA apareça antes da COMPRA nos grupos de ordens.
Esta é meramente uma reposição de visualização e não afeta o desempenho real do bot.
Os seus lucros totais serão sempre rastreados corretamente no seu PnL total, independentemente de como as ordens são visualizadas.
Quaisquer ganhos não associados aos grupos de ordens serão refletidos em PnL desemparelhado, pelo que não pode ter a certeza de que nenhum do seu PnL é retido.
5. Porque é que existem muitas métricas de PnL no meu bot de grid à vista e que PnL é o verdadeiro PnL de bot?
O PnL total é o métrica chave para acompanhar o desempenho geral do seu bot. O PnL total é a variação no património líquido do teu bot ao longo do tempo, tendo em conta todos os ganhos e perdas. É calculado ao comparar o seu capital próprio do bot atual (com base nos preços de mercado em direto) com o seu capital inicial quando o bot foi criado — mais ou menos quaisquer reabastecimentos ou levantamentos. Para fins de visualização, este valor total é dividido em duas métricas adicionais:
Lucros de grid
PnL desemparelhado
Estas métricas fornecem informações mais detalhadas sobre o desempenho do seu bot, mas também são estimativas que requerem aproximações. O PnL total permanece o PnL de bot verdadeiro porque é abrangente. Para mais detalhes, pode consultar isto artigo.
6. Tentei avaliar manualmente o meu lucro para um grupo de ordens no histórico de ordens do meu bot de grid à vista, mas o lucro parece significativamente inferior ao que esperava. Porque é que isto pode ser verdade?
Esta diferença no lucro calculado deve-se provavelmente a como ordens de inicialização são mantidos para fins de visualização. Eis o motivo:
Ordens de inicialização de bot:
Quando cria o seu primeiro bot de grid à vista, alguns das ordens de compra e venda podem ser executadas a preços melhores em comparação com os seus níveis de grid teóricos.
Exemplo: Se definir um BTC/USDT grid com um intervalo de 100 000 a 110 000 e 10 grids, e o preço de mercado é 102 000 na inicialização, o seu ordens de compra teóricas acima de 102 000 serão colocadas entre 103 000 e 109 000.
No entanto, a inicialização, estas ordens de compra são executadas a preço de mercado (cerca de 102 000).
Cálculo de ganhos para grupos de ordens:
Digamos que o grid de topo no seu bot (entre 109 000 a 110 000) tem uma ordem de venda executada a 110 000.
Poderá esperar que o lucro seja calculado com base em preço de compra de 102 000 e a preço de venda de 110 000.
No entanto, para fins de visualização, o bot considerará o preço de compra como o teórico 109 000 (o preço a que a grid foi configurada) em vez do preço de mercado real no momento da execução da ordem.
Como resultado, o lucro apresentado para este grupo de ordens aparecerá abaixo do esperado.
Onde vai o lucro:
Isto é apenas um visualização consideração. O bot PnL total continua a ser preciso e reflete o lucro real.
Quaisquer lucros que não estejam incluídos no grupo de ordens visualizadas (por exemplo, lucros de preenchimentos a preços melhores do que os seus teóricos) serão contabilizados no PnL desemparelhado.
Se as ordens no grupo de ordens não fizerem parte das ordens de inicialização, pode consultar o cálculo real aqui.
7. Por que não consigo levantar todos os meus lucros de grid?
Os lucros de grid fazem parte do seu PnL total e servem como métrica visual. No entanto, nem todos estes lucros estão disponíveis para levantamento. Em alguns casos, os lucros são utilizados para vários fins, tais como:
Editar as definições do bot
Adicionar investimentos ou reinvestir os lucros
Ser levantado manualmente do bot anteriormente
Além disso, alguns lucros podem ser mantidos para suportar ordens futuras ou para cobrir diferenças de arredondamento que não podem ser levantados. Isto assegura que a sua grid funciona sem problemas e que todas as ordens futuras podem ser executadas com êxito. Para informações mais detalhadas, consulte isto secção para mais explicações.
8. Posso editar os meus parâmetros de bot quando o meu bot estiver ativo? Como funciona e existem riscos?
Sim, pode editar os parâmetros principais, tais como o intervalo do bot e o número da grid, enquanto o seu bot estiver a funcionar. No entanto, tenha em atenção que ao modificar as definições do seu bot, reinicializa efetivamente as ordens sem parar o bot. A verificação funciona da seguinte forma:
Exemplo:
Digamos que tem um BTC/USDT bot com um intervalo de 100 000 a 110 000 e 10 grid. Inicialmente, investiu 1000 USDT quando o preço de BTC estava a aproximar 102 000. Ao fim de alguns dias, o preço de BTC sobe para 108 000, e o seu bot já concluiu uma série de transações.
Se acredita que a BTC irá variar entre 105 000 e 115 000 a partir de agora, decide ajustar o intervalo da grid. Ao fazer isto:
Reinicialização: o seu bot irá cancelar qualquer ordens existentes e colocar novas ordens com base no seu intervalo atualizado e ativos atuais.
Montantes atuais: por exemplo, digamos que o seu bot detém 900 USDT e 0,001 BTC. Estes fundos serão utilizados para criar as novas ordens de compra e venda de acordo com as suas novas definições.
Novo início: o processo é semelhante ao parar o seu bot, levantar os seus ativos e configurar um novo bot com os novos parâmetros, mas isso acontece automaticamente.
Repor grupos de ordens: os grupos de ordens serão repostos e o bot gerará um novo conjunto de ordens de compra e venda com base na configuração atualizada.
Riscos e considerações:
O bot pode comprar ou vender ativos ao preço de mercado ao reiniciar, dependendo das condições atuais do mercado.
Se estiver incómodo com este processo de reinicialização, pode optar por parar o bot manualmente e criar um novo bot com as definições e investimento desejados.
Tenha também em atenção que ao editar o seu bot, quaisquer lucros acumulados da grid que não tenham sido levantados ou utilizados serão reinvestidos no bot. No entanto, quaisquer juros gerados do Simple Earn (para utilizadores com esta funcionalidade ativada) não serão reinvestidos neste momento.
Além disso, também pode editar as suas definições de saída, como Take profit (TP), Stop loss (SL) ou Condições de stop em qualquer altura.
9. Posso adicionar um investimento ao meu bot enquanto este está a funcionar? Como funciona e existem riscos?
Sim, pode adicionar mais moeda cotada ao seu bot a qualquer momento durante o respetivo funcionamento. Também pode incluir quaisquer lucros não levantados que ainda não foram usados.
O processo é semelhante ao descrito aqui. A verificação funciona da seguinte forma:
Reinicialização: Quando adiciona mais fundos, o seu bot cancela as ordens existentes e cria novas com base nos seus ativos atualizados e no investimento adicional.
Ativos atuais + carregamento: Por exemplo, se o seu bot detiver 900 USDT e 0,001 BTC, e adicionar 500 USDT, o bot passará a ter 1400 USDT e 0,001 BTC para criar novas ordens de compra e venda de acordo com as definições atualizadas.
Novo início: O processo é semelhante ao parar o seu bot, levantar os seus ativos e configurar um novo bot com os novos parâmetros, mas isso acontece automaticamente. No entanto, isto acontece automaticamente quando adiciona fundos.
Repor grupos de ordens: Os grupos de ordens serão repostos e o bot gerará um novo conjunto de ordens de compra e venda com base na configuração atualizada.
Riscos e considerações:
O bot pode comprar ou vender ao preço de mercado quando reinicializa após adicionar um investimento, dependendo das condições do mercado no momento.
Se estiver incómodo com este processo de reinicialização, pode optar por parar o bot manualmente e criar um novo bot com as definições e investimento desejados.
No entanto, quaisquer juros gerados do Simple Earn (para utilizadores com esta funcionalidade ativada) não serão reinvestidos neste momento.
10. Como funciona o Trailing up na grid à vista?
A funcionalidade Trailing Up permite que a sua grid siga o preço se continuar a subir para além do limite superior inicial. Esta função movimenta automaticamente toda a grid para cima para se manter alinhada com o movimento do preço. Permite que o seu bot de trading permaneça ativo mais tempo ao remover a grid mais baixa e adicionar uma nova grid no topo. Quando o preço atual atinge o limite superior da grid:
A ordem de compra mais baixa no limite inferior da grid é cancelada.
É criada uma nova ordem de compra no limite superior da grid original.
Uma vez executada a ordem de compra, é criada uma ordem de venda correspondente num nível de grid acima do limite superior original.
De facto, toda a grid movimenta-se para cima, incluindo os limites superior e inferior.
Outras considerações:
Se definir um Take profit (TP) por preço, o TP não se move com a grid. O valor TP permanece fixo e é definido quando configurado.
Se definir um Stop loss (SL) por preço, o SL será movido para cima em sincronia com a grid, movendo-se ao mesmo intervalo que o limite inferior da grid.
11. Como funciona o Trailing down na grid à vista?
Ao contrário do Trailing up, o Trailing down funciona de forma diferente. Esta funcionalidade permite que toda a grid se estenda para baixo se o preço continuar a descer abaixo do limite inferior da grid (por exemplo, o intervalo da grid se expandir para baixo e ficar maior do que o intervalo originalmente definido). À medida que o preço cai, a grid segue automaticamente, mas é importante ter em conta que cada extensão da grid requer capital adicional da sua conta principal para financiar as novas ordens. Se não houver fundos suficientes, a grelha não será alargada. Pode optar por reservar fundos antecipadamente, no momento da criação do bot, para garantir que a sua grelha tem o capital de que necessita durante um Trailing down evento. Caso contrário, o bot irá tentar extrair do saldo da conta principal quando for necessário. Quando o preço atual atingir o limite inferior da grid:
Uma nova ordem de compra é criada um nível abaixo do limite inferior da grid, usando fundos adicionais da conta principal. (Se não houver fundos suficientes, não será criada qualquer ordem de compra.)
Assim que esta ordem de compra for executada, será levantada uma ordem de venda para completar o grupo de ordens.
A grid é então prolongada para baixo, mudando o limite inferior um nível para baixo, enquanto o limite superior permanece estático.
Outras considerações:
Ambos os níveis de Take profit (TP) e Stop loss (SL) não se movem com a grid ao fazer trailing down. Estes valores permanecem fixos, tal como definidos durante a configuração.
12. O que é a integração do Simple Earn com a grid à vista? Qual é a sua eficácia?
Quando configura uma grid à vista, é criada uma série de ordens em diferentes níveis com base no seu intervalo de grid. No entanto, se estiver a utilizar um intervalo amplo, muitas destas ordens estão, essencialmente, inativas, à espera de movimentos de preço significativos para as desencadear. Por exemplo, se criar uma grid à vista para BTC/USDT com um intervalo de 80 000 a 150 000 e 200 níveis de grid, mas o preço de mercado atual é 110 000, as ordens próximas dos extremos do intervalo permanecem inativas até que o preço se mova significativamente em qualquer direção.
Em vez de deixar estas ordens inativas, pode ativar a integração Simple Earn. Esta funcionalidade permite-lhe cancelar uma parte das suas ordens mais distantes do preço de mercado e utilizar os fundos para subscrever o Simple Earn. Desta forma, pode ganhar rendimentos passivos com esses fundos enquanto mantém a sua estratégia de grid à vista. À medida que o preço de mercado se move, as ordens canceladas são automaticamente reativadas, garantindo que a sua grid à vista continua a funcionar conforme planeado.
13. Como posso definir as minhas definições do Simple Earn e o que significam?
Para começar a utilizar o Simple Earn, tem primeiro de compreender os dois termos principais: intervalo ativo e intervalo de ganhos.
Intervalo ativo: este é o intervalo de preços em que as suas ordens de grid estão ativas e inalteradas. Estas ordens não são canceladas e permanecem em vigor durante as flutuações do mercado.
Intervalo de ganhos: este é o intervalo de preços na sua grid em que as ordens são canceladas e os fundos são utilizados para subscrever o Simple Earn para rendimentos passivos.
Ambos os intervalos ajustam-se dinamicamente com base no preço de mercado atual. Ao definir à sua alocação do Simple Earn, determina como o seu intervalo ativo irá funcionar. Eis como funciona na prática: digamos que tem uma grid BTC/USDT com um intervalo de 80 000 a 150 000 e 200 níveis de grid. Decide definir o seu intervalo ativo como ±25% do intervalo da grid do preço atual.
Por exemplo:
O intervalo da grid é de 150 000 - 80 000 = 70 000.
25% do intervalo da grid = 17 500.
Se o preço atual for 110 000, o intervalo ativo será 110 000 - 17 500 a 110 000 + 17 500, que lhe dá um intervalo ativo de 92 500 a 127 500.
Portanto, quaisquer preços entre 80 000 a 92 500 e de 127 500 a 150 000 cairão nos intervalo de ganhos, onde as ordens serão canceladas e os fundos serão alocados ao Simple Earn. Os intervalos ativo e de ganhos ajustam-se dinamicamente à medida que o preço de mercado muda ao longo do tempo. À medida que o preço de mercado muda, o intervalo ativo e o intervalo de ganhos serão ajustarão antecipadamente de forma automática, assegurando que há tempo suficiente para que as ordens sejam canceladas e colocadas em conformidade, para que as suas operações de grid permaneçam inalteradas. Pode sempre visitar os detalhes do bot para ver:
O montante de fundos atualmente subscritos ao Simple Earn.
Os juros ganhos até agora.
Uma vista em direto de ambos os seus intervalo ativo e intervalo de ganhos.
14. Que ações são copiadas quando copio um bot de divisão de lucros de um lead trader no marketplace?
Nota: o seguinte aplica-se especificamente ao copiar um bot no modelo de partilha de ganhos de um lead trader.
Quando copia um bot, a maioria das definições básicas, como o intervalo da grid e o número de grids, serão herdadas do bot do lead trader. As definições avançadas, como trailing up/down ou condições de entrada/saída, também serão copiadas. No entanto, o Simple Earn alocação não será ativado no bot copiado, mesmo que esteja ativado no bot líder. Algumas das definições principais podem estar ocultas, pois foram configurações especiais escolhidas pelo lead trader.
É importante realçar que ações realizadas pelo bot líder durante a operação, como editar parâmetros, adicionar investimentos ou levantar lucros, não serão copiadas para o bot que está a executar. Além disso, se o bot líder for parado, o bot copiado também para automaticamente, sendo que quaisquer ativos são vendidos ao preço de mercado.
15. Como posso parar o meu bot de grid à vista?
Tem várias formas de parar o seu bot de grid à vista, manualmente e automaticamente:
Parar o bot manualmente:
Para parar o seu bot manualmente, basta abrir os detalhes do bot janela e selecione o botão Parar.
Se não for um trader de bot líder, ser-lhe-ão apresentadas duas opções:
Vender os seus ativos de bot ao preço de mercado, ou
Devolver os ativos à sua conta de trading.
Nota: os traders de bots líderes só conseguem parar o bot e vender ativos ao preço de mercado.
Definir saídas na criação do bot:
Pode definir os seus níveis de Take profit (TP) e Stop loss (SL) ao criar o bot.
Estas definições também podem ser editadas a qualquer momento enquanto o bot estiver a ser executado, o que lhe permite ajustar a sua estratégia conforme necessário.
Assim que o seu TP/SL for ativado, o bot irá agir de acordo com as suas definições e poderá vender os seus ativos ao preço de mercado, se o configurou para o fazer.
Definir condições de stop:
Para maior personalização, pode configurar as condições de stop com base em:
Preço ou desencadeadores de RSI
Sinais do TradingView
Assim que o seu TP/SL for ativado, o bot irá agir de acordo com as suas definições e poderá vender os seus ativos ao preço de mercado, se o configurou para o fazer.