Integração das variações de Vega/Gamma/Theta, uma dedução mais direta.
@bonnyshi
A dedução aqui ignora a influência de dt sobre d1 e N’(d1). Intuitivamente, acho que isso é razoável, pois um pequeno intervalo de tempo não altera muito a relação de posição relativa das opções. Mais tarde, tentarei provar isso mais a fundo.
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