Muito bem. A negociação favorita agora é curta a faixa de futuros vix versus longo S&P forward começando atm volatilidade, digamos faixa de vencimento de 2-6 meses. Referências abaixo, sem conselhos financeiros, etc.
If Zohran wins I post
esta é geralmente uma situação de "não tentem isso em casa, crianças". envolve negociar um número potencialmente grande de opções contra futuros do vix e reequilibrá-las dinamicamente para manter a exposição pura à volatilidade futura à medida que o mercado se move.
as implicações fora do trading de volatilidade profissional são "os produtos VIX são caros e podem ter um novo preço mais baixo mesmo sem que a volatilidade geral caia"
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