Por exemplo, vou dar um erro que cometi há algum tempo. Eu fiz short no deep, que foi o pior desempenho entre as minhas posições vendidas nos últimos meses. Naquele momento, enquanto tudo estava em queda, o deep não caía, estava tão estável quanto o sui. Depois que o cetus teve o incidente de hack, tudo caiu junto com o sui, eu ganhei um pouco e saí. A lógica para fazer short era porque ouvi dizer que muitos dos incentivos ecológicos e incentivos de LP do sui eram dados em deep, pensei que os projetos ecológicos acabariam vendendo, e a avaliação estava muito alta, com um FDV de 2 bilhões, apostando que o mercado não conseguiria se manter estável. (Isso já é considerado um "lixo" muito caro.) A lógica de fazer short acima parece fazer sentido, não é? Mas eu ignorei uma coisa: o sui tem um forte "banco" (pode ser considerado "ouro"), e o ativo do lado direito do par de negociação do deep é o sui, que eles mesmos imprimem. Por que eu fui fazer short em um ativo que tem um forte "banco", que ainda pode imprimir o ativo do lado direito? Na verdade, isso é semelhante à lógica de por que as ações americanas conseguem subir por muitos anos; o "banco" das ações americanas, em certa medida, também imprime o ativo do lado direito.