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Noch etwas: Egal ob es sich um Gewinnmitnahme oder Stop-Loss handelt, alle werden durch "Matching-Trades" ausgeführt, und objektiv betrachtet gehen wir davon aus, dass "Slippage" existiert. Da es immer Slippage gibt, warum gab es dann nie Fälle, in denen die Slippage zugunsten der Nutzer ausfiel? Ein Beispiel: Du setzt eine Long-Position auf ZEC bei 1150 mit Gewinnmitnahme bei 1200. Es wird nicht zu 1201 ausgeführt, um dir einen zusätzlichen Gewinnpunkt zu verschaffen, oder? Tatsächlich wird die Ausführung meist mit Slippage um etwa 1195,5 oder sogar weiter entfernt erfolgen (abhängig von der Liquidität und der Größe deiner Order), was bedeutet, dass der Nutzer etwa 0,5 Punkte weniger verdient. Ebenso, wenn du eine Short-Position auf ZEC bei 1150 eröffnest und einen Stop-Loss bei 1200 setzt, wird die Slippage definitiv dazu führen, dass der Stop-Loss bei über 1201 ausgeführt wird, wodurch du einen Punkt mehr verlierst. Das heißt, profitable Trades bringen dir im Grunde genommen immer etwas weniger Gewinn, während verlustreiche Trades dich noch mehr verlieren lassen. Daher sind wir bei jeder einzelnen Transaktion gegenüber der Börse die schwächere Partei; die sogenannten Spreads im Matching-Prozess werden von der Börse unsichtbar einbehalten, weil wir aus diesem Modell niemals auch nur den geringsten Vorteil ziehen können.