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桀-@LTChives
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盘口强弱榜 5分钟中位滑点,按盘口估算 CARDS、AKE放大订单后,买卖滑点均明显增加,其中CARDS的10万规模模拟买卖滑点最高。 $CARDS 模拟1万规模买/卖滑点1.23%/1.25%,10万为49.18%/47.48%。别用万级滑点线性外推到十万级,按真实单量读档位。 $ARX 大额买入成本下降。10万规模模拟买入滑点由2.62%降至1.80%。深度好转,大单可行性提高。 $AKE 模拟1万规模买/卖滑点0.34%/0.33%,10万为1.48%/1.17%。深度在规模上不连续,十万档才是真正的执行约束。

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