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桀-@LTChives
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盘口强弱榜 5分钟中位滑点,按盘口估算 $BILL 放大订单后,进出两侧的滑点都明显增加。模拟1万规模买/卖滑点0.26%/0.21%,10万为2.40%/1.82%。订单放大后两侧滑点都抬升,大单溢价明显。 $APR 同额买入的滑点更高。模拟1万规模买/卖滑点0.40%/0.27%,10万为1.99%/1.41%。规模放大才显现的薄侧。 $MAGIC 大额买入成本下降,小额买入几乎没变。10万规模模拟买入滑点由1.03%降至0.92%。1万买入仍约0.07%。改善是执行利好,不是方向信号。

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