sunlc.ai

HODLer/Defi Farmer❌/Quant❌/Arbitrager❌

1Подписки

157подписчиков

Новости

«Лао Сунь показывает, как построить финансовую терминальную систему стоимостью миллион: 4. Идеи по дизайну модуля мониторинга арбитража» Несколько дней назад я вернулся из путешествия, сегодня продолжаю обновлять идеи по дизайну модуля мониторинга арбитража. Модуль мониторинга арбитража разделён на несколько функций: Мониторинг положительных ставок финансирования: Арбитраж в криптосфере сейчас особенно сложен, у основных монет почти нет арбитражных возможностей, альткоины подвержены манипуляциям со стороны различных диких маркет-мейкеров с очень высоким риском. Сейчас на рынке меньше новичков, дикие маркет-мейкеры охотятся на арбитражников, если использовать полностью автоматическую арбитражную стратегию, 100% попадёшь в ловушку. Даже я, опытный игрок, в октябре прошлого года на bybit попал в ликвидацию на 1 млн U (в итоге потерял 780 тыс.), а в этом году на bitget тоже пострадал (потерял половину). Поэтому мой модуль мониторинга не только отслеживает спреды, текущие и исторические ставки финансирования, объёмы торгов, изменения открытого интереса (OI), FDV и другую информацию, но и взаимодействует с модулем мониторинга подозрительных токенов на блокчейне, чтобы отслеживать действия маркет-мейкеров. Это позволяет максимально снизить риски при возможности заработать на спредах и ставках финансирования. Когда в прошлом году в Твиттере появилось много так называемых «арбитражных блогеров», я предупреждал, что арбитраж не так прост, это не просто разработка инструмента, там полно подводных камней и рисков, новичкам не стоит пробовать. Эти дикие маркет-мейкеры — самая большая проблема в криптосфере, им достаточно нескольких миллионов U, чтобы контролировать альткоин, без какого-либо технического мастерства, лишь бы не было моральных ограничений. Сейчас они прячутся в Гонконге и Сингапуре, создали целую конвейерную систему и цепочку поставок, в некоторых биржах у них есть свои люди, и биржи с ними сильно борются. Пишу это, наверное, меня за это поругают. Мониторинг отрицательных ставок финансирования: Дикие маркет-мейкеры также манипулируют отрицательными ставками финансирования, иногда в сговоре с инсайдерами бирж (корректируя правила расчёта и интервалы взимания ставок), чтобы постоянно выжимать прибыль. Поскольку формулы расчёта и интервалы на каждой бирже разные, там есть определённые арбитражные возможности. Я восстановил ставки финансирования каждой биржи и разработал модель прогнозирования ставок, чтобы находить такие возможности. Но арбитраж с отрицательными ставками очень рискован, много факторов влияния, нельзя ставить большие объёмы, я выхожу только при достаточно уверенных возможностях. Мониторинг положительных ставок финансирования на американских акциях: Сейчас объёмы торгов сосредоточены в американских акциях, особенно когда рынок США в хорошем состоянии, ставки финансирования объективны. Поэтому я сделал отдельный мониторинг положительных ставок на американские акции, логика примерно такая же, как в криптосфере, но без риска влияния диких маркет-мейкеров. Основные контракты торгуются на Binance, спот — на Binance и bitget. Мониторинг RWA-активов: Контракты на американские акции, золото, нефть и другие активы также имеют спреды и разницу в ставках финансирования между биржами, их тоже можно мониторить для арбитражного анализа. Мониторинг премии в криптосфере: Отслеживаю премию BTC/ETH на квартальных и следующем квартальных контрактах на Binance, OKX, Deribit. Сейчас там почти нет арбитражных возможностей, это скорее для мониторинга стоимости капитала в криптосфере (премия примерно равна процентной ставке заёмных средств в U), а также один из индикаторов активности рынка. Оповещение об изменениях открытого интереса (OI): Эта функция особенно важна для отслеживания действий диких маркет-мейкеров. Перед манипуляциями они постепенно накапливают позиции, что может быть неочевидно по цене, но очень заметно по изменению OI, особенно если цена не меняется, а OI резко растёт — это явный признак входа маркет-мейкера. Раньше на bitget я попал в большую ловушку, потому что не отслеживал историю изменений OI: перед открытием позиции OI был 40 млн, а за минуту маркет-мейкер устроил ADL, OI упал с 40 млн до 2 млн, и только потом выяснилось, что 95% позиций были маркет-мейкерами, открытыми навстречу друг другу. Поэтому для арбитража и торговли альткоинами OI — самый важный показатель, остальные можно подделать, а OI — нет. Пользовательский мониторинг: Можно свободно настраивать мониторинг спредов и ставок финансирования для любых торговых пар, чтобы отслеживать пары, ещё не включённые в список, или те, за которыми следят долго (например, такие сильные монеты, как LAB). В настоящее время поддерживаются биржи binance, okx, bitget, bybit, gate, kucoin, hyperliquid, aster, все биржевые интерфейсы подключены через CCXT для унификации и избежания дублирования. На рисунках 1 и 2 показан главный интерфейс модуля мониторинга арбитража: видны списки мониторинга положительных/отрицательных ставок, ставок на американские акции и др. Активы с арбитражными возможностями выделены в списке предупреждений. Рисунок 3 — подробности по активу с положительной ставкой: отображаются текущие и исторические спреды, текущие и исторические ставки финансирования, прогнозируемые ставки, ликвидность (OI, объёмы торгов, FDV и др.) для принятия торговых решений. Рисунок 4 — мониторинг арбитражных возможностей по RWA-активам.

Лао Сунь поможет вам построить финансовую терминальную систему стоимостью в миллион 3: Идея построения обзорной страницы» Основная задача при создании всей системы — собрать все данные и информацию, необходимые для моих ежедневных инвестиционных решений, в один универсальный терминал, а обзорная страница — это самый важный вход в этот терминал. Открыв эту страницу, я могу утром и вечером потратить по 5 минут, чтобы получить полное представление обо всех важных рыночных индикаторах за день. Процесс разработки разделён на несколько этапов: 1. Определение макета страницы Ниже приведён длинный скриншот всей обзорной страницы, разделённый на: 1) В левом верхнем углу — важные макроэкономические индикаторы: доходность американских облигаций, драгоценные металлы/нефть, валютные курсы, процентные ставки на следующий год, недавно добавлены индикатор Трампа и индикатор притока иностранного капитала на южнокорейский фондовый рынок и др. 2) В правом верхнем углу — индикаторы крипторынка: индекс страха и жадности, AHR999, стейблкоины, вычислительная мощность, технические индикаторы BTC/ETH, данные MSTR, данные ETF и др. 3) В центре слева — зона избранных котировок: можно добавить криптовалюты, американские акции, товары и другие важные для отслеживания в реальном времени рынки 4) В центре справа — зона новостей и событий: подразделена на макроэкономические новости, новости крипторынка и отчёты о финансовых результатах 5) Внизу — зона арбитражных возможностей: ярко отображает текущие отслеживаемые арбитражные возможности 6) В самом низу — зона состояния системы: показывает статус различных сборщиков данных в системе, включая базовые данные, различные ставки финансирования/объёмы сделок/данные, а также данные по американским акциям, опционам и др. После определения макета можно попросить codex разработать интерактивный демонстрационный вариант страницы, чтобы подтвердить, что AI правильно понял и что итоговый макет соответствует требованиям. Любые замечания можно удобно оставить в виде комментариев прямо на странице codex (так же просто, как в Word). 2. Определение источников данных Источники данных — ядро всей системы. Моя система не предназначена для торговли в реальном времени, поэтому большая часть данных обновляется не так часто, достаточно обновления раз в час, а некоторые — после закрытия торгового дня. Также желательно использовать бесплатные источники данных, а для небольшого количества ключевых данных — найти недорогие источники. Мой опыт — ориентироваться на лучшие открытые системы в интернете, затем проводить мозговой штурм с claude/codex, чётко описывать требования и получать от них рекомендации по источникам данных с учётом частоты обновления, производительности и цены, после чего принимать окончательное решение. Стоимость подписки на источники данных моей системы составляет всего 20 долларов в месяц за FMP и 10 долларов в месяц за данные IB. 3. Разбор индикаторов Я систематизировал все индикаторы обзорной страницы, их назначение, источники данных и частоту обновления. Вы можете просто скопировать или адаптировать под свои нужды. Смотрите четыре скриншота ниже. Для новостной информации источники в основном зарубежные, для удобства быстрого чтения я сделал перевод заголовков на китайский, но при клике открывается оригинал. Также нужно определить, какие индикаторы требуют хранения исторических данных, а какие — только актуальное значение, это можно обсудить с AI. 4. Процесс разработки После определения индикаторов и источников данных процесс разработки можно строить по примеру моего вчерашнего твита. Основной принцип — не разрабатывать слишком много сразу, а постепенно, по модулям и источникам данных. После завершения каждого модуля обязательно тщательно тестировать и сверять данные вручную, чтобы вовремя обнаружить и исправить ошибки AI, иначе с накоплением проблем их будет сложно исправлять. С AI весь процесс разработки становится значительно проще, но начальные обсуждения требований и последующее тестирование всё равно требуют участия человека. Не стоит надеяться, что, как пишут в популярных постах, систему можно создать за пару фраз — для такой серьёзной финансовой терминальной системы это нереально, ведь точность каждого числа напрямую связана с деньгами.