sunlc.ai

HODLer/Defi Farmer❌/Quant❌/Arbitrager❌

1Sledování

157sledující

Informační kanál

"Lao Sun vás vezme k vybudování finančního terminálu v hodnotě milionů: 4: Návrhové nápady pro moduly monitorování arbitráže" Před pár dny jsem se vrátil z cesty a dnes pokračuji v aktualizaci konceptu návrhu modulu monitorování arbitráže. Modul monitorování arbitráže se skládá především z několika funkcí: Monitorování pozitivní rychlosti: Arbitráž v kryptovém světě je dnes obzvlášť obtížná; hlavní mince téměř nemají žádné možnosti arbitráže a riziko manipulace různými manipulacemi je extrémně vysoké. Na trhu je teď méně investorů a Yezhuang sleduje arbitrážníky, aby je získal. Pokud použijete plně automatizovanou arbitrážní strategii, určitě spadnete do pasti. I jako starý hráč mě v říjnu zlikvidoval Seraph na Bybitu (nakonec jsem ztratil 780 000), a letos mě znovu chytili na Bitgetu (ztratil jsem polovinu). Tento monitorovací modul tedy nejen sleduje cenové spready, aktuální a historické sazby financování, objem obchodování, změny OI, FDV a všechny další informace, ale může se také propojit s on-chain modulem demon coin pro sledování dynamiky tvůrců trhu. Ujistěte se, že minimalizujete rizika, dokud můžete profitovat z spreadů a poplatků za financování. Loni, když se na Twitteru objevilo mnoho takzvaných "arbitrážních blogerů", varoval jsem, že arbitráž není tak snadná. Není to něco, co byste mohli udělat jen vývojem jediného arbitrážního nástroje; existuje nekonečné množství nástrah a rizik, takže by začátečníci neměli zkoušet to lehkovážně. Tito divocí manipulátoři jsou v současnosti největší rakovinou v kryptosvětě. Potřebují jen pár milionů U, aby mohli ovládat altcoin, bez jakýchkoli technických dovedností – prostě nemají žádný zisk. Takže teď se tito lidé všichni skrývají v Hongkongu a Singapuru, dělají problémy, vytvářejí montážní linky a dodavatelské řetězce. Některé burzy mají dokonce své insidery, což je pro ně velmi problematické. Když tohle napíšu, asi mě budou kárat. Monitorování negativní sazby: Yeshuang také manipuluje se zápornými poplatky za financování a dokonce spolupracuje s interními zaměstnanci určitých burz na úpravě pravidel výpočtu poplatků a intervalů vymáhání prostředků, aby bylo dosaženo odstranění. Protože každá burza má odlišné vzorce a intervaly výpočtu poplatků za financování, existují určité arbitrážní příležitosti. Hledal jsem příležitosti k arbitráži tím, že jsem rekonstruoval úrokové sazby každé burzy a navrhl pro ně prognostický model. Arbitráž s negativními sazbami však nese obrovská rizika a je zde mnoho lidských faktorů. Velké pozice nemůžete otevírat; jednat mohu až tehdy, když jsou relativně jisté příležitosti. Monitorování pozitivních sazeb amerických akcií: V současnosti je objem obchodování na burzách převážně u amerických akciových kontraktů, zejména když se americkým akciím daří dobře a poplatky za financování jsou velmi rozumné. Proto jsem také nastavil sadu pozitivního monitoringu amerických akciových sazeb. Základní logika je stejná jako u pozitivních sazeb kryptoměn a nemusíte se obávat rizika dopadů divoké manipulace. V současnosti se kontrakty obchodují převážně na Binance, zatímco spotové obchodování probíhá na Binance a Bitget. Monitorování cílů RWA: Smlouvy na americké akcie, zlato, ropu a další akcie mají také rozdíly v cenách a poplatcích za financování mezi burzami, které lze také sledovat pro arbitrážní analýzu. Monitorování příplatků za kryptoměny: Sledujte BTC/ETH prémie pro aktuální a druhé čtvrtletí kontraktů Binance, OKX a Deribit. V současnosti je k dispozici jen málo arbitrážních příležitostí; používá se hlavně ke sledování nákladů na financování v kryptoměnovém prostoru (prémie je v podstatě rovna úrokovému podílu U) a může také sloužit jako jedno z kritérií pro hodnocení tržního tepla. Připomínka změny OI: Tato funkce je zvláště důležitá pro sledování operací Yezhuangu. Před tím, než podniknou kroky, divocí manipulátoři postupně budují pozice. I když to nemusí být zřejmé z hlediska ceny, změny v OI jsou obzvlášť patrné, zvláště když se cena výrazně nezměnila, což je nejzřetelnější znak vstupu velkého hráče. Na Bitgetu jsem udělal velkou chybu, protože nebyl žádný záznam o změnách OI v Bitgetu. Před otevřením pozice jsem viděl, že OI je 40 milionů, ale během jedné minuty Yezhuang zřídil ADL, čímž snížil OI z 40 milionů na 2 miliony. Později jsem zjistil, že 95 % těchto pozic držel Yezhuang. Ať už jde o arbitráž nebo obchodování s padělky, OI je ukazatel, na který je třeba nejvíce dávat pozor. Jiné indikátory lze zfalšovat, ale změny OI nelze zfalšovat. Vlastní monitoring: Můžete si volně přizpůsobit sledování spreadu a poplatků za financování pro jakýkoli obchodní pár, abyste mohli sledovat obchodní páry, které dosud nebyly na seznamu monitorování nebo které sledujete už dlouho (například silné institucionální mince jako LAB). V současnosti burzy pokrývají Binance, OKX, Bitget, Bybit, Gate, Kucoin, Hyperliquid a Aster. Rozhraní burz jsou jednotně propojena přes CCXT, aby se předešlo vynalézání kola znovu. Obrázky 1 a 2 jsou snímky obrazovky hlavního rozhraní pro monitorování arbitráže: můžete vidět, jak cíle zadávají kladné/záporné sazby, americké akciové sazby a další monitorovací seznamy. Cíle, které splňují příležitosti k arbitráži, budou zvýrazněny v seznamu varování před arbitrážními příležitostmi. Obrázek 3 ukazuje podrobný graf otevřený po kliknutí na pozitivní cílovou sazbu: můžete vidět reálné/historické spready, poplatky za financování v reálném čase/historii, předpovídané poplatky za financování, likviditu (OI, objem obchodování, FDV atd.) podrobně, vše pro obchodní rozhodnutí. Obrázek 4 ukazuje monitorování arbitrážních příležitostí pro cíle RWA.

Lao Sun vás zavede k vybudování finančního terminálu v hodnotě milionů: Přehledové nápady na nastavení stránky Základním požadavkem pro sestavení celého systému je zpracovat všechna data a informace potřebné pro každodenní investiční rozhodnutí do všeho v jednom terminálu, přičemž stránka s přehledem je nejdůležitějším vstupním bodem pro tento terminál. Otevřením této stránky mohu každé ráno a večer věnovat 5 minut tomu, abych získal komplexní přehled o všech klíčových tržních indikátorech dne. Proces vývoje je rozdělen do několika kroků: 1. Určte rozložení stránky Obrázek níže je dlouhý screenshot celé mé přehledové stránky, rozdělené na: 1. V levém horním rohu jsou zobrazeny důležité makroekonomické ukazatele: včetně výnosů amerických státních dluhopisů, drahých kovů/ropy, směnných kurzů, úrokových sazeb pro nadcházející rok, nedávno přidaného indikátoru Trump a indikátoru přílivu zahraničního kapitálu na korejském akciovém trhu, mimo jiné. 2. V pravém horním rohu jsou kryptoindikátory: včetně indexu strachu a chamtivosti, AHR999, stablecoinů, hashrate, technických indikátorů BTC/ETH, dat MSTR, ETF a dalších 3. Uprostřed vlevo je přizpůsobitelná tržní oblast: můžete přidat aktuální tržní data pro klíčová témata, jako jsou kryptoměny, americké akcie a komodity 4. Uprostřed vpravo je sekce událostních zpráv: dále rozdělená na makrozpravodajství, kryptozprávy a finanční zprávy 5. Níže je arbitrážní zóna příležitostí: výrazně zobrazuje aktuálně monitorované arbitrážní příležitosti 6. Dole je oblast stavu systému: zobrazuje stav různých sběratelů dat v systému, včetně základních údajů, různých sazeb financování/obratu/dat, stejně jako údajů o amerických akciích, opcích a dalších informacích. Jakmile je rozložení nastaveno, Codex může vytvořit interaktivní demo stránku, která ověří, že AI správně rozumí a že rozložení splňuje požadavky. Jakékoli úpravy lze provést přidáním komentářů na stránku Codexu (jednoduše jako přidání komentářů ve Wordu), což je velmi pohodlné. 2. Identifikovat zdroje dat Zdroj dat je jádrem celého systému. Moje pozice není systém obchodování v reálném čase, takže většina aktualizací dat není příliš častá; aktualizace jednou za hodinu stačí, a některé se mohou aktualizovat i po uzavření trhu denně. Navíc chci kdykoli je to možné, využívat volně dostupné datové zdroje, a i u malých množství kritických dat doufám, že najdu levné zdroje. Moje zkušenost je založena na odkazování na vynikající open-source systémy online, poté na brainstormingu a diskuzích s Claude/Codex. Po jasném popisu požadavků Claude/Codex poskytuje doporučená srovnání datových zdrojů a finalizuje je po zvážení frekvence, výkonu a ceny. Cena předplatného datového zdroje mého systému je pouze 20U/měsíc pro FMP a 10U/měsíc za sazby IB. 3. Rozklad indikátorů Sestavil všechny indikátory, které jsou aktuálně na přehledové stránce, jejich funkci, zdroje dat a frekvenci aktualizací. Můžete jednoduše kopírovat domácí úkoly nebo upravovat podle svých potřeb. Podívejme se na poslední čtyři screenshoty Většina zpravodajských informací pochází ze zahraničních zdrojů. Abych si usnadnil čtení, přeložil jsem titulky do čínštiny, ale i po kliknutí jsem otevřel původní text. Dále je nutné ověřit, které indikátory uchovávají historická data a které vyžadují pouze aktuální hodnoty v reálném čase; tyto lze diskutovat a určit pomocí AI. 4. Proces vývoje Jakmile budou metriky a zdroje dat určeny, vývojový proces se může odvolávat na můj včerejší příspěvek. Základním principem je nevyvíjet příliš mnoho věcí najednou; vždy rozvíjet modul po modulu a zdroji dat postupně. Po vyvývoji každého modulu je nutné provést ruční pečlivé testování a ověření dat. Jakékoliv problémy by měly být AI včas identifikovány a opraveny; jinak bude obtížné problém později opravit a obnovit. S AI může být celý vývojový proces bezproblémový, ale předběžné diskuse o požadavcích a pozdější testování stále vyžadují lidský zásah. Neočekávejte, že vývoj systému dokončíte během několika vět, jak tvrdí ty online dopravní příspěvky. To je nereálné u přísných systémů jako finanční terminály, kde je každé číslo přímo spojeno s penězi.