今天在仪表板上查看ETF波动率
没有延期波动率看起来很高，市场上缺少很多vega溢价。
一些地方可以关注，取决于你是想对冲还是购买波动率，或者一些看起来有点贵的gamma地方。
@Ksidiii 和 @bennpeifert 都提到过，近日期的 SPX 看涨期权正在出售，并且几乎没有任何波动溢价（benn 最近在 @Alpha_Ex_LLC 上）。
这些期权可能比一些看起来很贵的期权更有趣。
关于上面的观点...我称之为漏斗的顶部，在这里你根据自己买入/卖出的偏好开始选择一些候选人（或者如果你进行相对价值交易，那是一个不错的视角，也是它诞生的地方，但相对价值交易也更让人头疼）
从那里你可以查看候选者，并看看他们的定价与实现波动率相比如何
使用LLM从图片中提取名称
那么只需看看这些 VRP
（左下角对买家来说是最好的……低或负 VRP 和低 RV 百分位数，因此有上升空间，这样你可以以两种方式获胜……右上角是相反的逻辑。注意市场相当聪明……在成交量上筛选出的名称通常有低 VRP……右下角）
一旦你对自己感兴趣的内容有了一个大致的了解，你就可以进一步放大到偏斜页面和扫描页面，这些页面展示了今天的波动性在不同截面和期限结构上的表现（我把这看作是执行工具——“今天是提供流动性的好日子吗？”）
最后，我在 Discord 上随便提了一下 Kris 和 Benn 说的低指数期权波动率。
周四的付费帖子将讨论期限结构与波动率风险溢价（VRP）之间的权衡……一种思考方式是，购买时间价差被普遍理解为对冲卖出波动风险溢价的方式，但代价是"影子θ"，即在溢价递延波动上的滚动损失。
8,781
53
本页面内容由第三方提供。除非另有说明，欧易不是所引用文章的作者，也不对此类材料主张任何版权。该内容仅供参考，并不代表欧易观点，不作为任何形式的认可，也不应被视为投资建议或购买或出售数字资产的招揽。在使用生成式人工智能提供摘要或其他信息的情况下，此类人工智能生成的内容可能不准确或不一致。请阅读链接文章，了解更多详情和信息。欧易不对第三方网站上的内容负责。包含稳定币、NFTs 等在内的数字资产涉及较高程度的风险，其价值可能会产生较大波动。请根据自身财务状况，仔细考虑交易或持有数字资产是否适合您。