有趣的练习。假设您的公司有若干投资组合经理。为了简化起见,他们具有相同的夏普比率和$vol分配(您可以稍后建模分散性),并且他们的回报是独立的。但投资组合经理会来来去去!他们的数量n是随机的,每年都会变化。您需要对公司的盈亏不确定性进行建模。这是什么?是什么驱动了它?是夏普比率?还是n的分布? 在某种程度上,您可以将相同的模型应用于n个不相关股票的投资组合。
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