Within 10 mins of contract generation:
Highest price limit = Index × (1 + 5%)
Lowest price limit = Index × (1 – 5%)
10 mins after contract generation:
Highest price limit = Min[Max(Index, Index × (1 + 4%) + Avg. premium in last 10 mins), Index × (1 + 10%)]
Lowest price limit = Max[Min(Index, Index × (1 – 4%) + Avg. premium in last 10 mins), Index × (1 – 10%)]
30 mins before settlement:
Highest price limit = Min[Max(Index, Index × (1 + 4%) + Avg. premium in last 10 mins), Index × (1 + 3%)]
Lowest price limit = Max[Min(Index, Index × (1 – 4%) + Avg. premium in last 10 mins), Index × (1 – 3%)]
Contracts per limit order 1-1.000.000
Contracts per market order 1-1.000
PnL de posições compradas = valor nominal * número de contratos * preço de entrega - valor nominal * número de contratos * preço médio de abertura
PnL de posições vendidas = Tamanho do contrato × Número de contratos × Preço médio de abertura - Tamanho do contrato × Número de contratos × Preço de entrega
PnL de posições compradas = valor nominal * número de contratos * preço médio de fechamento - valor nominal * número de contratos * preço médio de abertura
PnL de posições vendidas = Tamanho do contrato × Número de contratos × Preço médio de abertura - Tamanho do contrato × Número de contratos × Preço médio de fechamento