OKX Research Institute|De prestaties van reguliere activa hebben in 10 jaar een dieptepunt bereikt en de waarheid van gegevens zoals Bitcoin, goud, Amerikaanse aandelen en Amerikaanse obligaties is hoog
In de periode 2015-2025 maakten de wereldwijde financiële markten een epische cyclus door. Van kwantitatieve versoepeling in het tijdperk na de financiële crisis tot een historische nulrente en scherpe verkrappingscycli als gevolg van hoge inflatie, macro-economische golven blijven een breed scala aan activa treffen. In deze context presteerden crypto-activa, vertegenwoordigd door BTC en ETH, veel beter dan de winsten van goud en Amerikaanse staatsobligaties, en voltooiden ze een verbazingwekkende sprong van geek-testproducten naar het betreden van de balansen van Wall Street-instellingen. Achter de extra rendementen gaan echter ook extreme risico's schuil - crypto-activa kenden ooit een diepe daling van meer dan 75%, en de herstelperiode werd vaak gemeten in jaren, terwijl traditionele activa een sterkere veerkracht vertoonden.
In dit opzicht richt OKX Research Institute zich op de "prestaties van de vijf belangrijkste reguliere activa in 10 jaar" en...