Ok, os mercados de spread de impacto são interessantes do que eu esperava:
- Poderíamos ter versículos para os recursos X e Y, cada um vinculado a uma atualização de protocolo como OP_CAT ou OP_CTV (os exemplos são apenas para ilustrações).
- A equipe pode implantar as atualizações em seus respectivos versos.
- Os desenvolvedores de aplicativos podem criar e implantar aplicativos em cada verso para mostrar suporte a coisas exclusivas que podem ser criadas a cada atualização
- A atividade do usuário e do desenvolvedor pode informar os preços do mercado de previsão, atualizando as probabilidades de resolução.
Isso também se aplica a mercados futarquis, melhorando a tomada de decisões.
Os mercados de previsão e decisão normalmente limitam a participação àqueles com capital. Versos com atualizações de protocolo permitem que os desenvolvedores contribuam com seu tempo. Embora a atividade do desenvolvedor não altere diretamente a mecânica do mercado, ela fornece feedback importante para os participantes do mercado.
Como os implantadores de perp podem definir arbitrariamente o collateralToken no HIP-3 (em vez do USDC), podemos usar ativos versos para construir vários mercados interessantes:
- Negociação de notícias: Os traders atualmente apenas compram / vendem mercados após a ocorrência de novos eventos. Com tokens de verso, eles podem apenas comprar / vender o mercado condicionado ao evento que está ocorrendo. Por exemplo, firedUSD/notFiredUSD do artigo pode ser usado como garantia ou tokens de cotação para os mercados BTC/firedUSD e BTC/notFiredUSD. Agora, os traders comprariam BTC/firedUSD se acreditassem que uma demissão seria otimista e venderiam o mercado notFiredUSD se acreditassem que a falta de disparo fosse de baixa. AFAICT isso tem dois efeitos positivos, agora sabemos como o mundo vai reagir a algumas notícias antes que o evento aconteça (mais informações!), Mas também os comerciantes não têm que confiar em ser o mais rápido para tomar uma ação (é possível que a necessidade de velocidade se move para cada versículo embora).
- Mercados Cross-Verse Alavancados: Acho que você pode fazer mercados perp para tokens cross-verse do formato firedUSD/notfiredUSD. Uma vez que os mercados perp permitem alavancagem, agora você pode alavancar mercados de previsão comprados pela primeira vez?
- Propagação de impacto: Digamos que haja dois eventos: recurso de envio X no roteiro de Solana e recurso de envio Y no roteiro de Solana. A diferença de preços entre os dois mercados mostraria o sentimento relativo do mercado entre os dois recursos, permitindo a priorização. Isso também faz com que esse sistema pareça mais futarquia, embora não tenha relação direta com o evento que está ocorrendo.
Nota: na resolução, muitos desses mercados explodem, pois o denominador pode ir para 0, mas isso pode ser resolvido. Tornar esses mercados líquidos provavelmente também é um desafio, mas ainda parece possível.
Hiperlíquido?
8,9 mil
13
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