Є дещо, що виділяється в підозрілому переказі в понеділок понад 3 520 BTC (330,7 мільйона доларів) у монету конфіденційності monero (XMR), конверсія, яка, за словами блокчейн-детектора ZachXBT, ймовірно, була пов'язана зі зломом: скоординованою діяльністю на ринку деривативів.
Monero, який приховує адреси відправника та одержувача, щоб забезпечити валюту, яку неможливо відстежити, має обмежену ліквідність на біржах, що ускладнює користувачам транзакції без впливу на ринок і наражає їх на прослизання, тобто ймовірність того, що ціна зміниться в гіршу сторону до завершення угоди.
Рішення піти через неліквідну криптовалюту є незвичайним. USDT або ether (ETH) від Tether забезпечили б простіший і менш схильний до прослизання спосіб переміщення коштів, а міксери, такі як Tornado Cash, могли б допомогти приховати шлях транзакції. Звичайно, стабільні монети, такі як USDT, також легше перехопити та заморозити.
Торгові дані, однак, свідчать про те, що відбувалося щось більше, ніж простий випадок, коли хтось намагався відмити вкрадені кошти.
Можливий хакер, швидше за все, зіткнувся з прослизанням під час транзакції. Комбінована глибина ринку, яка вимірює ліквідність книги замовлень у певному ціновому діапазоні, була відносно низькою і становила близько 1 мільйона доларів на 2% з обох боків книги. XRM зріс на 45% через обмежену ліквідність на біржах, а це означає, що вони могли втратити до 20% — $66 млн — купивши XMR, а не більш ліквідний токен.
Для більш повної картини погляньте на ринки деривативів. За даними Coinalyze, у той час як monero стрімко зростав, відкритий інтерес — кількість непогашених ф'ючерсних та опціонних контрактів — у XMR на основних централізованих біржах зріс більш ніж удвічі до $35,1 млн.
Зростання ціни XMR на 45% повинно було підвищити відкритий інтерес лише до $24,2 млн замість цифри, на якій він опинився в підсумку. Беручи до уваги $1 млн ліквідацій, хтось, або деякі люди, вже давно купували XMR на $11 млн.
Хоча підвищення цін на цей холдинг не компенсувало б повну суму прослизання, це допомогло б пом'якшити удар. Крім того, ця цифра не враховує жодних позицій, які могли існувати на децентралізованих біржах, і не забуваймо, що кошти, ймовірно, були вкрадені в першу чергу, тому (передбачувані) винуватці все ще на пару мільйонів доларів попереду.
Це не перший випадок, коли зловмисники заполонили спотові покупки, щоб зрушити голку похідних. Минулого місяця трейдер маніпулював цінами на JELLY на децентралізованій біржі HyperLiquid. Вони купували JELLY на неліквідних біржах, обманюючи цінового оракула, щоб той подав HyperLiquid неточну ціну і таким чином приносив прибуток власникам довгих позицій.
Обидва випадки схожі на експлойт на Mango Markets у розмірі 114 мільйонів доларів у 2022 році, коли трейдер на ім'я Аві Айзенберг маніпулював цінами MNGO, запозичуючи активи, використовуючи незаконно отримані прибутки як заставу. Айзенберг був визнаний винним судом присяжних у 2024 році, йому загрожує 20 років ув'язнення.