sunlc.ai

HODLer/Defi Farmer❌/Quant❌/Arbitrager❌

1Urmărire

157urmăritori

Flux

"Lao Sun te duce să construiești un sistem de terminale financiare în valoare de milioane: 4: Idei de proiectare pentru module de monitorizare a arbitrajului" Tocmai m-am întors dintr-o călătorie acum câteva zile și astăzi continui să actualizez conceptul de proiectare al modulului de monitorizare a arbitrajului. Modulul de monitorizare a arbitrajului constă în principal din mai multe funcții: Monitorizarea ratei pozitive: Arbitrajul în lumea cripto este deosebit de dificil acum; monedele mainstream au aproape deloc oportunități de arbitraj, iar riscul de a fi manipulat de diverse manipulări este extrem de mare. Sunt mai puțini investitori pe piață acum, iar Yezhuang urmărește arbitragerii pentru a-i colecta. Dacă folosești o strategie de arbitraj complet automatizată, vei cădea 100% într-o capcană. Chiar și ca jucător vechi, am fost lichidat de Seraph pe Bybit în octombrie anul trecut (în final am pierdut 780.000), iar anul acesta am fost prins din nou pe Bitget (am pierdut jumătate). Astfel, acest modul de monitorizare nu urmărește doar spread-urile de preț, ratele de finanțare în timp real/istoric, volumul tranzacționării, modificările OI, FDV și toate celelalte informații, dar poate fi și conectat cu modulul demon coin on-chain pentru a monitoriza dinamica market makers. Asigură-te că minimizezi riscurile cât mai mult posibil, în timp ce poți profita de pe urma spread-urilor și a comisioanelor de finanțare. Anul trecut, când mulți așa-ziși "bloggeri de arbitraj" au apărut pe Twitter, am avertizat că arbitrajul nu este atât de ușor. Nu este ceva ce poți face doar dezvoltând un singur instrument de arbitraj; există capcane și riscuri nesfârșite, așa că începătorii nu ar trebui să încerce cu ușurință. Acești manipulatori sălbatici sunt în prezent cel mai mare cancer din lumea cripto. Au nevoie doar de câteva milioane de oameni pentru a controla un altcoin, fără nicio abilitate tehnică — pur și simplu nu au niciun profit. Așa că acum acești oameni se ascund în HK și SG, creând probleme, formând linii de asamblare și lanțuri de aprovizionare. Unele burse au chiar și insiderii lor, ceea ce este foarte problematic pentru ele. Dacă scriu asta, probabil mă vor certa. Monitorizarea ratei negative: Yeshuang manipulează, de asemenea, taxele negative de finanțare și chiar colaborează cu personalul intern de la anumite burse pentru a ajusta regulile de calcul ale taxelor de finanțare și intervalele de colectare pentru a realiza eliminarea. Deoarece fiecare bursă are formule și intervale diferite pentru calculul taxelor de finanțare, există anumite oportunități de arbitraj. Am căutat oportunități de arbitraj reconstruind ratele de finanțare ale fiecărei burse și proiectând un model de prognoză pentru aceste rate. Totuși, arbitrajul cu rate negative implică riscuri uriașe și există mulți factori umani. Nu poți deschide poziții mari; doar când există oportunități relativ sigure voi acționa. Monitorizarea ratei pozitive ale acțiunilor americane: În prezent, volumul tranzacționării pe burse este în principal în contracte de acțiuni din SUA, mai ales când acțiunile americane merg bine și comisioanele de finanțare sunt foarte rezonabile. Așa că am setat și un set de monitorizare pozitivă a ratelor acțiunilor americane. Logica de bază este aceeași ca la ratele pozitive cripto și nu trebuie să-ți faci griji pentru riscul de impact al manipulării sălbatice. În prezent, contractele sunt tranzacționate în principal pe Binance, în timp ce tranzacționarea spot este Binance și Bitget. Monitorizarea țintelor RWA: Contractele pentru acțiuni americane, aur, țiței și alte acțiuni au, de asemenea, diferențe de preț și comisioane de finanțare între burse, care pot fi monitorizate și pentru analiza arbitrajului. Monitorizarea suprataxelor cripto: Monitorizați primele BTC/ETH pentru contractele curente și din al doilea trimestru ale Binance, OKX și Deribit. În prezent, există puține oportunități de arbitraj; este folosit în principal pentru a monitoriza costurile de finanțare în spațiul cripto (prima este practic egală cu dobânda de creditare a lui U) și poate servi și ca unul dintre criteriile de evaluare a temperaturii pieței. Reamintire privind schimbarea OBI: Această caracteristică este deosebit de importantă pentru monitorizarea operațiunilor Yezhuang. Înainte de a face mișcări, manipulatorii sălbatici își vor construi treptat pozițiile. Deși acest lucru poate să nu fie evident din punct de vedere al prețului, schimbările în OI sunt deosebit de evidente, mai ales când prețul nu s-a schimbat semnificativ, ceea ce este cel mai evident semn al intrării unui jucător mare. Am făcut o greșeală uriașă cu Bitget înainte pentru că nu exista nicio înregistrare a modificărilor OI ale Bitget. Înainte să deschid poziția, am văzut că OI era de 40 de milioane, dar în decurs de un minut, Yezhuang a creat un ADL, coborând OI de la 40 de milioane la 2 milioane. Mai târziu, am aflat că 95% dintre aceste poziții erau deținute de Yezhuang. Așadar, fie că este vorba de arbitraj sau tranzacționare contrafăcută, OI este indicatorul de urmărit cel mai mult. Alți indicatori pot fi falsificați, dar modificările OI nu pot fi falsificate. Monitorizare personalizată: Poți personaliza liber monitorizarea spread-ului și a comisioanelor de finanțare pentru orice pereche de tranzacționare, pentru a monitoriza perechile de tranzacționare care încă nu au fost pe lista de monitorizare sau pe care le urmărești de mult timp (cum ar fi monede instituționale puternice precum LAB). În prezent, exchange-urile acoperă Binance, OKX, Bitget, Bybit, Gate, Kucoin, Hyperliquid și Aster. Interfețele exchange-urilor sunt conectate uniform prin CCXT pentru a evita reinventarea roții. Figurile 1 și 2 sunt capturi de ecran ale interfeței principale de monitorizare a arbitrajului: poți vedea ținte introducând ratele pozitive/negative, ratele acțiunilor din SUA și alte liste de monitorizare. Țintele care îndeplinesc oportunitățile de arbitraj vor fi evidențiate în lista de avertizare a oportunităților de arbitraj. Figura 3 arată graficul detaliat deschis după ce ai dat click pe o țintă de rată pozitivă: poți vedea în timp real/istoric spread-urile, comisioanele de finanțare în timp real/istoric, comisioanele de finanțare prognozate, lichiditatea (OI, volumul tranzacționării, FDV etc.) în detaliu, toate pentru deciziile de tranzacționare. Figura 4 arată monitorizarea oportunităților de arbitraj pentru țintele RWA.

Lao Sun te poartă să construiești un sistem de terminal financiar în valoare de milioane: Prezentare generală Idei de configurare a paginii Cerința de bază pentru construirea întregului sistem este să transform toate datele și informațiile de care am nevoie pentru deciziile zilnice de investiții într-un terminal ALL-IN ONE, iar pagina de prezentare generală este cel mai important punct de intrare pentru acest terminal. Deschizând această pagină, pot petrece 5 minute în fiecare dimineață și seară pentru a obține o înțelegere cuprinzătoare a tuturor indicatorilor cheie ai pieței pentru ziua respectivă. Procesul de dezvoltare este împărțit în mai mulți pași: 1. Determinarea structurii paginii Imaginea de mai jos este o captură lungă a întregii mele pagini de prezentare generală, împărțită în: 1. Colțul din stânga sus arată indicatori macro importanți: incluzând randamentele titlurilor de stat americane, metalele prețioase/țițeiul, cursurile de schimb, ratele dobânzilor pentru anul următor, adăugat recent indicatorul Trump și indicatorul de intrare de capital străin pe piața de capital coreean, printre altele. 2. Colțul din dreapta sus afișează indicatori crypto: inclusiv Fear and Greed Index, AHR999, stablecoins, hashrate, indicatori tehnici BTC/ETH, date MSTR, date ETF și altele 3. Centrul stânga este zona de piață personalizabilă: poți adăuga date de piață în timp real pentru subiecte cheie precum criptomonede, acțiuni americane și mărfuri 4. Partea din centru-dreapta este secțiunea de știri despre evenimente: împărțită în continuare în știri macro, știri crypto și rapoarte financiare 5. Mai jos este zona de oportunitate de arbitraj: afișează proeminent oportunitățile de arbitraj monitorizate în prezent 6. În partea de jos se află zona de stare a sistemului: afișează starea diferiților colectori de date din sistem, inclusiv date de bază, diverse rate/cifre de afaceri/date, precum și date despre acțiuni, opțiuni și altele din SUA. Odată ce layout-ul este stabilit, Codex poate dezvolta o pagină demo interactivă pentru a confirma că AI-ul înțelege corect și că layout-ul îndeplinește cerințele. Orice modificări pot fi făcute prin adăugarea de comentarii pe pagina Codex (la fel de simplu ca adăugarea de comentarii în Word), ceea ce este foarte convenabil. 2. Identificarea surselor de date Sursele de date sunt nucleul întregului sistem. Poziționarea mea nu este un sistem de tranzacționare în timp real, așa că majoritatea actualizărilor de date nu sunt foarte frecvente; actualizarea o dată pe oră este suficientă, iar unele pot chiar să se actualizeze zilnic după închiderea pieței. De asemenea, vreau să folosesc surse de date gratuite ori de câte ori este posibil, iar chiar și pentru cantități mici de date critice, sper să găsesc surse ieftine. Experiența mea s-a bazat pe consultarea unor sisteme open-source excelente online, apoi brainstorming separat cu Claude/Codex. După ce a descris clar cerințele, Claude/Codex a oferit comparații recomandate pentru sursele de date și a finalizat după ce a luat în considerare frecvența, performanța și prețul. Costul abonamentului la surse de date al sistemului meu era de doar 20U/lună pentru FMP și 10U/lună pentru IB. 3. Defalcarea indicatorului A compilat toți indicatorii aflați în prezent pe pagina de prezentare, funcția fiecărui indicator, sursele de date și frecvența actualizării. Poți copia direct tema sau ajusta în funcție de nevoile tale. Uită-te doar la următoarele patru capturi de ecran Majoritatea informațiilor de știri provin din surse străine. Pentru a facilita citirea, am tradus titlurile în chineză, dar după ce am dat click, am deschis totuși textul original. În plus, este necesar să se confirme care indicatori păstrează date istorice și care necesită doar valori actualizate în timp real; acestea pot fi discutate și determinate cu ajutorul AI. 4. Procesul de dezvoltare Odată ce metricile și sursele de date sunt determinate, poți consulta postarea mea de ieri. Principiul de bază este să nu dezvolți prea multe lucruri deodată; să dezvolți întotdeauna modul cu modul și sursa de date treptat. După ce fiecare modul este dezvoltat, trebuie efectuate teste și verificări manuale atente ale datelor. Orice problemă trebuie identificată și corectată de AI din timp; altfel, va fi dificil să fie remediată și restaurată ulterior. Cu AI, întregul proces de dezvoltare poate fi fără efort, dar discuțiile timpurii despre cerințe și testarea ulterioară necesită totuși intervenție manuală. Nu te aștepta să finalizezi o dezvoltare a sistemului în doar câteva propoziții, așa cum sugerează acele postări de trafic online. Acest lucru este nerealist pentru sisteme riguroase precum terminalele financiare, unde fiecare număr este direct legat de bani.