Ok, os mercados de spread de impacto são interessantes do que eu esperava:
- Poderíamos ter versos para os recursos X e Y, cada um vinculado a uma atualização de protocolo como OP_CAT ou OP_CTV (os exemplos são apenas para ilustrações).
- A equipe pode implantar os upgrades em seus respetivos versos.
- Os desenvolvedores de aplicativos podem criar e implantar aplicativos em cada versículo para mostrar suporte a coisas exclusivas que podem ser criadas com cada atualização
- A atividade do usuário e do desenvolvedor pode informar a previsão de preços de mercado, atualizando as probabilidades de resolução.
O mesmo se aplica aos mercados de futarchy, melhorando a tomada de decisões.
Os mercados de previsão e decisão normalmente limitam a participação àqueles com capital. Versículos com atualizações de protocolo permitem que os desenvolvedores contribuam com seu tempo. Embora a atividade do desenvolvedor não altere diretamente a mecânica do mercado, ela fornece feedback importante para os participantes do mercado.
Uma vez que os implementadores de perp podem definir arbitrariamente o collateralToken em HIP-3 (em vez de USDC), então podemos usar ativos versos para construir um monte de mercados interessantes:
- Negociação de notícias: Traders atualmente apenas mercados longos/curtos após novos eventos ocorrerem. Com os tokens de verso, eles podem apenas prolongar/encurtar o mercado condicionado à realização do evento. Por exemplo, firedUSD/notFiredUSD do artigo pode ser usado como garantia ou tokens de cotação para os mercados BTC/firedUSD e BTC/notFiredUSD. Agora, os traders apenas comprariam BTC/firedUSD se acreditassem que um disparo fosse de alta e curtos no mercado notFiredUSD se acreditassem que a falta de disparo seria de baixa. AFAICT isso tem dois efeitos positivos, agora sabemos como o mundo vai reagir a algumas notícias antes do evento acontecer (mais informações!) mas também os comerciantes não precisam confiar em ser os mais rápidos para tomar uma ação (é possível a necessidade de velocidade se move para cada verso embora).
- Leveraged Cross-Verse Markets: Eu acho que você pode fazer mercados perp para tokens cross-verse do formato firedUSD/notfiredUSD. Uma vez que, os mercados perp permitem alavancagem, agora você pode alavancar mercados de previsão longa pela primeira vez?
- Propagação de impacto: Digamos que há dois eventos: o recurso de envio X no roteiro Solana e o recurso de envio Y no roteiro Solana. A diferença de preços entre os dois mercados mostraria o sentimento relativo do mercado entre as duas características, permitindo a priorização. Isso também faz com que este sistema pareça mais futarquia, embora não tenha nenhuma relação direta com o evento que está ocorrendo.
Nota: na resolução, muitos destes mercados explodem, uma vez que o denominador pode ir para 0, mas isso pode ser resolvido. Tornar estes mercados líquidos é provavelmente também um desafio, mas ainda parece possível.
Hiperlíquido?
16
9,09 mil
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