sunlc.ai
sunlc.ai
HODLer/Defi Farmer❌/Quant❌/Arbitrager❌
1Obserwowane
157obserwujący
Feed
Feed
Niezależnie od tego, czy to amerykański rynek akcji, czy rynek kryptowalut, nie rozumiem obecnego optymizmu. Jeśli podczas spotkania przywódców Chin i USA w przyszłym tygodniu nie będzie bardzo pozytywnych postępów, uważam, że później nastąpi spadek, w końcu to dopiero początek pierwszej podwyżki stóp procentowych.
Ostatnio ciągle rolluję sprzedaż call na poziomie 83000 BTC, sprzedając pozycje z wcześniejszych sprzedaży put powyżej sześćdziesięciu tysięcy, nie sądzę, by w krótkim terminie była szansa na duży wzrost (przełamanie 100000).
Na amerykańskim rynku akcji wcześniej zmniejszyłem pozycję do połowy, obecnie głównie trzymam goog, nvda i soxx. Wolne środki inwestuję w xlayer, bsc i robinhood na trzech łańcuchach, robiąc jednostronne LP w zakresie spadku o 20%, jeśli spadek wyniesie 20%, z pewnością chętnie kupię.
Na bstock i xlayer działałem jako LP na amerykańskie akcje, opłaty i zyski z opłat są znacznie wyższe na bstock niż na xlayer, ale po uwzględnieniu dotacji xlayer zyski są podobne. xstock oferuje nieco większy wybór akcji. Obecnie TVL po obu stronach nie jest duże, nie mogą pomieścić zbyt wielu środków.
Lao Sun pokaże Ci, jak zbudować system terminala finansowego o wartości miliona: 6: Pomysł na projekt dziennego raportu informacyjnego z Twittera
Ten moduł codziennie o 8 rano i 22 wieczorem wywołuje super grok, aby wygenerować najważniejsze informacje z Twittera na dany dzień, a następnie za pomocą LLM przetwarza je, tworząc poranny i wieczorny raport. Powodem użycia super grok jest to, że w porównaniu z innymi dużymi modelami lepiej obsługuje informacje z Twittera, a także nie nalicza opłat za każde wyszukiwanie, jak to ma miejsce przy bezpośrednim korzystaniu z API Twittera. Subskrypcja premium Twittera, którą mam, z miesięcznym limitem 30 USD, jest wystarczająca do użytkowania. Kluczowym aspektem technicznym jest połączenie przez OAUTH grok, aby móc korzystać z przydzielonego limitu subskrypcji. Na stronie wyświetlane są informacje takie jak temperatura informacji, streszczenie dzienne, opinie makroekonomiczne i interpretacje polityczne, główne tematy itp., jak pokazano na zrzucie ekranu: Proces rozwoju i główna logika przetwarzania: Wykorzystywane są cztery segmenty promptów, które można dostosować do własnych potrzeb.
"Stary Sun zabierze Cię do budowy systemu terminala finansowego o wartości miliona: projekt modułu monitorowania arbitrażu"
Kilka dni temu wróciłem z podróży, dziś kontynuuję aktualizację pomysłów na projekt modułu monitorowania arbitrażu.
Moduł monitorowania arbitrażu dzieli się na kilka funkcji:
Monitorowanie dodatniej stopy finansowania:
Arbitraż w świecie kryptowalut jest teraz wyjątkowo trudny, wiodące monety prawie nie dają okazji do arbitrażu, a altcoiny są manipulowane przez różne dzikie fundusze, co niesie ogromne ryzyko. Teraz na rynku jest mniej "zielonych", dzikie fundusze skupiają się na arbitrażystach, by ich wydoić; jeśli stosujesz w pełni automatyczną strategię arbitrażu, na 100% wpadniesz w pułapkę. Nawet ja, stary wyjadacz, w październiku zeszłego roku zostałem na bybit zaskoczony przez serapha i straciłem 1 mln U (ostatecznie 780 tys. U), a w tym roku na bitget też mnie to spotkało (straciłem połowę). Dlatego mój moduł monitoruje nie tylko różnice cen, bieżące i historyczne stopy finansowania, wolumeny, zmiany OI, FDV i inne informacje, ale także współpracuje z modułem monitorowania tokenów łańcuchowych, by śledzić działania manipulatorów. Zapewnia to maksymalne unikanie ryzyka przy jednoczesnym korzystaniu z różnic cen i stóp finansowania.
W zeszłym roku, gdy na Twitterze pojawiło się wielu tak zwanych "blogerów arbitrażowych", ostrzegałem, że arbitraż nie jest taki prosty; nie wystarczy stworzyć narzędzie do arbitrażu, bo czyhają liczne pułapki i ryzyka. Nowicjusze nie powinni próbować bez przygotowania.
Ci dzicy manipulatorzy to największa plaga w świecie kryptowalut; wystarczy kilka milionów U, by kontrolować altcoina, nie wymaga to żadnej technologii, tylko braku skrupułów. Teraz ci ludzie ukrywają się w HK, SG i prowadzą tam swoje działania, tworząc linie produkcyjne i łańcuchy przemysłowe; niektóre giełdy mają ich współpracowników, co jest problemem dla wszystkich platform.
Pisząc to, pewnie zostanę przez nich skrytykowany.
Monitorowanie ujemnej stopy finansowania:
Dzikie fundusze manipulują też ujemnymi stopami finansowania, a nawet współpracują z wewnętrznymi osobami na giełdach (zmieniając zasady obliczania i częstotliwość pobierania stóp), by ciągle wydoić rynek. Ponieważ formuły i interwały obliczania stóp finansowania różnią się między giełdami, istnieją pewne okazje arbitrażowe. Odtworzyłem stopy finansowania każdej giełdy i zaprojektowałem model prognozowania stóp, by znaleźć takie okazje. Jednak arbitraż na ujemnych stopach jest bardzo ryzykowny, wiele czynników jest zależnych od manipulacji, nie można zajmować dużych pozycji; działam tylko przy stosunkowo pewnych okazjach.
Monitorowanie dodatniej stopy finansowania na rynku amerykańskim:
Obecnie wolumeny transakcji koncentrują się na kontraktach amerykańskich, zwłaszcza gdy rynek amerykański jest dobry, stopy finansowania są obiektywne. Dlatego stworzyłem system monitorowania dodatnich stóp finansowania na rynku amerykańskim, którego logika jest podobna do monitorowania dodatnich stóp w kryptowalutach, ale bez ryzyka manipulacji dzikich funduszy. Kontrakty są głównie na Binance, a spot na Binance i bitget.
Monitorowanie instrumentów RWA:
Kontrakty na instrumenty takie jak akcje amerykańskie, złoto, ropa naftowa również mają różnice cen i stóp finansowania między giełdami, które można monitorować i analizować pod kątem arbitrażu.
Monitorowanie premii w kryptowalutach:
Monitoruję premię BTC/ETH na kontraktach kwartalnych i następnosezonowych na Binance, OKX i Deribit. Obecnie nie ma tu okazji arbitrażowych, służy to raczej do monitorowania kosztów finansowania w kryptowalutach (premia jest zasadniczo równoważna oprocentowaniu pożyczek w U), a także jako jeden ze wskaźników oceny aktywności rynku.
Powiadomienia o zmianach OI:
Ta funkcja jest szczególnie ważna do monitorowania działań dzikich funduszy. Przed działaniami manipulatorzy powoli budują pozycje, co może nie być widoczne w cenie, ale zmiany OI są bardzo wyraźne, zwłaszcza gdy cena się nie zmienia, a OI gwałtownie rośnie — to wyraźny znak wejścia manipulatora. Kiedyś na bitget wpadłem w dużą pułapkę, bo nie rejestrowałem historii zmian OI; przed otwarciem pozycji OI wynosiło 40 mln, a w ciągu minuty dziki fundusz spowodował ADL, OI spadło do 2 mln, a potem okazało się, że 95% pozycji było otwartych przeciwko sobie przez manipulatorów. Dlatego OI jest najważniejszym wskaźnikiem do obserwacji przy arbitrażu i handlu altcoinami; inne dane można fałszować, ale zmiany OI są nie do podrobienia.
Monitorowanie niestandardowe:
Można dowolnie definiować monitorowanie różnic cen i stóp finansowania dla dowolnych par handlowych, by śledzić pary, które nie są jeszcze na liście monitoringu lub które są obserwowane długoterminowo (np. silne monety jak LAB).
Obecnie obsługiwane giełdy to binance, okx, bitget, bybit, gate, kucoin, hyperliquid, aster; interfejsy giełd są zintegrowane przez CCXT, by uniknąć powielania pracy.
Rysunki 1 i 2 to zrzuty ekranu głównego interfejsu monitorowania arbitrażu: widać listy monitorowanych instrumentów z dodatnią/ujemną stopą finansowania i stopą na rynku amerykańskim. Instrumenty z okazjami arbitrażowymi są wyróżnione na liście ostrzeżeń.
Rysunek 3 to szczegółowy widok instrumentu z dodatnią stopą finansowania: pokazuje bieżące i historyczne różnice cen, stopy finansowania, prognozy stóp, płynność (OI, wolumen, FDV itd.) — wszystko do podejmowania decyzji handlowych.
Rysunek 4 to monitorowanie okazji arbitrażowych na instrumentach RWA.
Patrząc na Forward PE i PEG Ratio, obecnie stosunek jakości do ceny jest taki: META > GOOG > MSFT > AMAZON.
Wcześniej zawsze mówiłem, że META to dobry cel inwestycyjny, ale nie przepadałem za Zuckerbergiem, jednak trzeba przyznać, że szybko koryguje błędy, a ostatnio postępy modelu MUSE SPARK są niezłe.
Teraz zamierzam odłożyć uprzedzenia na bok i wymienić trochę MSFT na META.
Wczoraj Google mocno spadło, ponieważ kolejny ekspert AI odszedł, co pokazuje, że większość ludzi nie rozumie Google.
Google, Microsoft i Meta nie opierają swojej przewagi konkurencyjnej na możliwościach dużych modeli; te firmy wcale nie muszą tworzyć najlepszych modeli jak A i O. Wystarczy im model na poziomie 70 punktów. Najważniejsze jest, aby był tani i szybki oraz głęboko zintegrowany z własnym ekosystemem. Obecnie Muse Spark od Meta i Grok od XAI stanowią świetny wzór, a Google potrzebuje tylko kilku miesięcy na dostosowanie się.
Dziękuję braciom z grupy za przygotowanie tekstowej wersji transmisji na żywo, która w zasadzie w 100% odzwierciedla moje poglądy.
Wiele z tych poglądów zostało już w krótkim czasie zweryfikowanych.
Bez odpowiednich umiejętności nie odważyłbym się prowadzić transmisji na żywo przed posiedzeniem FOMC.
Stary Sun prowadzi Cię przez budowę systemu terminala finansowego o wartości miliona 3: Pomysł na stronę przeglądową
Głównym wymaganiem przy budowie całego systemu jest zebranie wszystkich danych i informacji potrzebnych do moich codziennych decyzji inwestycyjnych w jeden terminal typu ALL IN ONE, a strona przeglądowa jest najważniejszym wejściem do tego terminala.
Otwierając tę stronę, mogę rano i wieczorem poświęcić po 5 minut, aby mieć pełny przegląd wszystkich ważnych wskaźników rynkowych danego dnia.
Proces rozwoju dzieli się na kilka kroków:
1. Określenie układu strony
Poniższy obraz to długi zrzut ekranu całej mojej strony przeglądowej, podzielony na:
1) Lewy górny róg to ważne wskaźniki makroekonomiczne: w tym rentowność obligacji USA, metale szlachetne/ropa, kursy walut, stopy procentowe na najbliższy rok, ostatnio dodane wskaźniki Trumpa i napływ kapitału zagranicznego na rynek koreański itd.
2) Prawy górny róg to wskaźniki rynku kryptowalut: w tym indeks strachu i chciwości, AHR999, stablecoiny, moc obliczeniowa, wskaźniki techniczne BTC/ETH, dane MSTR, dane ETF itd.
3) Środkowy lewy to sekcja wybranych notowań: można dodać kryptowaluty, akcje amerykańskie, towary i inne ważne notowania w czasie rzeczywistym
4) Środkowy prawy to sekcja wiadomości i wydarzeń: podzielona na wiadomości makroekonomiczne, wiadomości z rynku kryptowalut i raporty finansowe
5) Dolna część to sekcja okazji arbitrażowych: wyraźnie pokazuje obecnie monitorowane okazje arbitrażowe
6) Najniższa część to sekcja statusu systemu: pokazuje status różnych kolektorów danych w systemie, w tym dane podstawowe, różne stawki finansowania/obroty/dane oraz dane z rynku amerykańskiego, opcji itd.
Po ustaleniu układu można poprosić codex o stworzenie interaktywnego demo strony, aby potwierdzić, że AI dobrze zrozumiało i ostateczny układ spełnia wymagania. Wszelkie uwagi można łatwo dodać jako komentarze na stronie codex (tak prosto jak w Wordzie), co jest bardzo wygodne.
2. Określenie źródeł danych
Źródła danych są sercem całego systemu. Moje podejście do systemu nie jest systemem do handlu w czasie rzeczywistym, więc większość danych nie musi być aktualizowana bardzo często, aktualizacja co godzinę jest wystarczająca, a niektóre mogą być aktualizowane po zamknięciu rynku każdego dnia. Ponadto staram się korzystać z darmowych źródeł danych, a dla niewielkiej ilości kluczowych danych szukam tanich źródeł.
Moje doświadczenie w tej części to odniesienie do doskonałych systemów open source dostępnych online, a następnie burza mózgów z claude/codex, opisanie wymagań i poproszenie ich o rekomendacje źródeł danych, porównanie pod kątem częstotliwości/ wydajności/ceny i ostateczne ustalenie. Koszt subskrypcji źródeł danych w moim systemie to tylko FMP 20U/miesiąc, IB notowania 10U/miesiąc.
3. Rozbicie wskaźników
Sporządziłem listę wszystkich wskaźników na stronie przeglądowej, ich funkcji, źródeł danych i częstotliwości aktualizacji. Możecie bezpośrednio skopiować lub dostosować do własnych potrzeb. Zobaczcie 4 zrzuty ekranu poniżej.
Dla wiadomości źródła to głównie zagraniczne, aby ułatwić szybkie czytanie, zrobiłem tłumaczenia tytułów na chiński, ale po kliknięciu otwiera się oryginalny tekst.
Trzeba też ustalić, które wskaźniki wymagają przechowywania danych historycznych, a które potrzebują tylko najnowszej wartości w czasie rzeczywistym, co można omówić z AI.
4. Proces rozwoju
Po ustaleniu wskaźników i źródeł danych, proces rozwoju można oprzeć na moim wczorajszym wpisie na Twitterze. Podstawowa zasada to nie rozwijać zbyt wielu rzeczy naraz, tylko powoli, moduł po module, źródło danych po źródle danych.
Po ukończeniu każdego modułu należy dokładnie przetestować i zweryfikować dane ręcznie, aby szybko wykryć i poprawić błędy AI, bo jeśli problemy pojawią się później, będą trudniejsze do naprawienia.
Dzięki AI cały proces rozwoju jest bardzo łatwy, ale wstępne dyskusje wymagań i późniejsze testy nadal wymagają niezbędnego udziału człowieka. Nie liczcie na to, że jak w popularnych wpisach w sieci, kilka zdań wystarczy do stworzenia systemu — dla takiego rygorystycznego systemu terminala finansowego to nierealne, bo dokładność każdego cyfrowego wskaźnika jest bezpośrednio powiązana z pieniędzmi.
