Poprosiłem moich kolegów o pobranie danych w celu optymalizacji analizy danych korelacji między zwrotami $MSTR, $COIN i $HOOD oraz Bitcoina, a następnie użyłem najwyższego/najniższego punktu w 1 miesiącu do obliczenia wzrostu/spadku, aby rozwiązać błąd spowodowany różnicą wymiarów czasu (na przykład MSTR wydaje się być mniejszy niż BTC). Najważniejsze wnioski: - MSTR: Spadek jest niższy niż w przypadku BTC, a stosunek zwrotu do ryzyka jest lepszy, ale przewaga słabnie wraz ze spadkiem zmienności rynku i należy zwrócić uwagę na ryzyko dźwigni. - MONETA: Po BTC i zmianach regulacyjnych może przewyższyć BTC, gdy rośnie, ale spada z dużym marginesem, a stosunek zwrotu do ryzyka nie jest tak stabilny jak MSTR. - HOOD: Słaba korelacja kryptowalut na wczesnym etapie, zdywersyfikowane zyski; Później, ze względu na boom na memy związane z wyborami prezydenckimi i gwałtowny wzrost handlu kryptowalutami, zyski w 44. kwartale podwoiły się, a cena akcji poszybowała w górę. Ocena stosunku rentowności do ryzyka - MSTR: Obecnie optymalny, z niskimi wypłatami i wysokim potencjałem zwrotu, ale należy uważać na ryzyko dźwigni finansowej. - MONETA: Nadaje się do cykli wzrostowych, jest zmienna i mniej stabilna. - HOOD: Dobre wyniki krótkoterminowe, długoterminowe poleganie na zdywersyfikowanych zyskach.