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Sia che si tratti del mercato azionario statunitense o del mondo delle criptovalute, non capisco l'attuale ottimismo. Se il vertice tra i leader di Cina e Stati Uniti della prossima settimana non porterà a progressi molto positivi, penso che ci saranno ulteriori cali, dopotutto è appena iniziato il primo rialzo dei tassi.
Ultimamente sto continuamente rollando call di vendita a 83000 su btc, vendendo le posizioni di put vendute sopra i sessantamila che avevo in portafoglio; nel breve termine non credo ci saranno grandi rialzi (superare i 100.000).
Ho già ridotto la mia posizione nel mercato azionario statunitense a metà, attualmente le principali posizioni sono in goog, nvda e soxx. I fondi liberati li sto usando per fare lp unilaterali su xlayer, bsc e robinhood, con un intervallo di ribasso del 20%; se scende del 20% sarò sicuramente felice di acquistare.
Ho fatto LP per azioni USA sia su bstock che su xlayer; i guadagni dalle commissioni su bstock sono molto superiori rispetto a xlayer, ma considerando i sussidi di xlayer i guadagni sono simili. xstock offre una selezione di azioni leggermente più ampia. Attualmente, il TVL su entrambi è basso, quindi non possono ospitare grandi quantità di fondi.
Lao Sun ti guida nella costruzione di un sistema terminale finanziario dal valore di un milione: 6. Idee progettuali per il bollettino informativo di Twitter
Questo modulo chiama super grok ogni giorno alle 8 del mattino e alle 22 di sera per generare le informazioni calde del giorno su Twitter, quindi utilizza LLM per estrarre e generare il bollettino mattutino e serale. Il motivo per cui si usa super grok qui è che, rispetto ad altri grandi modelli, supporta meglio le informazioni di Twitter e non addebita la ricerca per singolo tweet come fa l'API diretta di Twitter. Ho sottoscritto il piano da 30U al mese offerto dall'abbonamento premium di Twitter, che è sufficiente per l'uso. Il punto tecnico chiave è che bisogna connettersi usando il metodo OAUTH di grok per poter utilizzare il credito dell'abbonamento. Le informazioni mostrate nella pagina includono la temperatura dell'informazione, il riassunto del bollettino, le opinioni macro e l'interpretazione delle politiche, i temi principali, ecc., come mostrato nello screenshot: Processo di sviluppo e logica di elaborazione principale: Ci sono 4 segmenti di prompt principali che possono essere regolati in base alle proprie esigenze.
"Il vecchio Sun ti guida nella costruzione di un sistema terminale finanziario da un milione: 4. Idee progettuali del modulo di monitoraggio dell'arbitraggio"
Sono appena tornato da un viaggio di qualche giorno, oggi continuo ad aggiornare le idee progettuali del modulo di monitoraggio dell'arbitraggio.
Il modulo di monitoraggio dell'arbitraggio si divide principalmente in diverse funzioni:
Monitoraggio del tasso positivo:
L'arbitraggio nel mondo crypto è diventato particolarmente difficile, le criptovalute principali quasi non offrono opportunità di arbitraggio, mentre le altcoin sono soggette a rischi elevatissimi di manipolazione da parte di grandi operatori selvaggi. Ora che ci sono meno "mucche da mungere" nel mercato, questi operatori selvaggi puntano agli arbitraggisti per sfruttarli; se si usa una strategia di arbitraggio completamente automatica, si finirà sicuramente per incorrere in trappole. Anche io, veterano del settore, a ottobre scorso sono stato liquidato su bybit da seraph per 1 milione di USDT (con una perdita finale di 780.000), e quest'anno sono stato colpito di nuovo su bitget (perdendo metà della somma). Quindi questo modulo di monitoraggio non solo controlla lo spread, i tassi di finanziamento in tempo reale e storici, il volume di scambi, le variazioni di OI, FDV e tutte le altre informazioni, ma può anche interagire con il modulo delle monete "demoniache" on-chain per monitorare le dinamiche degli operatori. Garantisce di massimizzare la cattura di spread/tassi di finanziamento minimizzando i rischi.
L'anno scorso, quando su Twitter sono apparsi molti cosiddetti "arbitraggisti", avevo già avvertito che l'arbitraggio non è così semplice; non basta sviluppare uno strumento di arbitraggio per farlo, ci sono infinite trappole e rischi, i principianti non dovrebbero provarci alla leggera.
Questi operatori selvaggi sono attualmente il più grande cancro nel mondo crypto: bastano pochi milioni di USDT per manipolare un'altcoin, senza alcuna competenza tecnica, solo senza scrupoli. Ora si nascondono a HK, SG per fare i loro affari, hanno creato una catena di montaggio e un'industria, con infiltrati in alcune piattaforme di scambio, che sono molto preoccupate per loro.
Probabilmente scrivendo questo mi beccherò insulti da loro.
Monitoraggio del tasso negativo:
Gli operatori selvaggi manipolano anche i tassi di finanziamento negativi, a volte collaborando con personale interno di alcune piattaforme (modificando le regole di calcolo e gli intervalli di raccolta dei tassi) per sfruttare e ripetere i guadagni. Poiché ogni piattaforma ha formule e intervalli di calcolo diversi, esistono alcune opportunità di arbitraggio. Ho ricostruito i tassi di finanziamento di ogni piattaforma e progettato un modello predittivo per individuare queste opportunità. Tuttavia, l'arbitraggio con tassi negativi è molto rischioso, influenzato da molti fattori umani, quindi non si possono aprire posizioni troppo grandi; intervengo solo quando l'opportunità è abbastanza certa.
Monitoraggio del tasso positivo nel mercato azionario USA:
Ora il volume di scambi è concentrato nei contratti azionari USA, soprattutto quando il mercato azionario USA è forte, i tassi di finanziamento sono molto oggettivi. Ho quindi sviluppato un sistema di monitoraggio dei tassi positivi nel mercato azionario USA, con una logica di base simile a quella del tasso positivo crypto, ma senza dover considerare il rischio di manipolazione, quindi molto meno rischioso. I contratti sono principalmente su Binance, mentre il mercato spot è su Binance e bitget.
Monitoraggio degli asset RWA:
I contratti su azioni USA, oro, petrolio e altri asset presentano differenze di prezzo e tassi di finanziamento tra le piattaforme, che possono essere monitorate per analisi di arbitraggio.
Monitoraggio del premio nel mondo crypto:
Monitoraggio del premio di BTC/ETH sui contratti trimestrali e successivi di Binance, OKX e Deribit. Attualmente non ci sono molte opportunità di arbitraggio qui, serve principalmente a monitorare il costo del capitale nel mondo crypto (il premio equivale grosso modo agli interessi sui prestiti in USDT) e può essere un indicatore del calore del mercato.
Avviso di variazioni anomale di OI:
Questa funzione è particolarmente importante per monitorare le manipolazioni degli operatori selvaggi. Prima di agire, costruiscono lentamente le posizioni; questo potrebbe non essere evidente dal prezzo, ma è molto chiaro dall'andamento dell'OI, soprattutto quando il prezzo non cambia ma l'OI aumenta significativamente, che è la caratteristica più evidente dell'ingresso di un operatore. In passato, su bitget, sono caduto in una grossa trappola perché non avevo registrato la storia delle variazioni di OI; prima di aprire la posizione l'OI era di 40 milioni, ma in un minuto è stato manipolato da un operatore selvaggio con ADL, l'OI è sceso da 40 milioni a 2 milioni, e poi ho scoperto che il 95% delle posizioni erano contrapposte da quell'operatore. Quindi, sia per l'arbitraggio che per il trading di altcoin, l'OI è l'indicatore più importante da monitorare; tutto il resto può essere falsificato, ma l'OI no.
Monitoraggio personalizzato:
È possibile personalizzare liberamente il monitoraggio dello spread e dei tassi di finanziamento di qualsiasi coppia di trading, per controllare coppie non ancora inserite nella lista di monitoraggio o coppie di interesse a lungo termine (come LAB, una moneta con forte manipolazione).
Attualmente le piattaforme coperte sono binance, okx, bitget, bybit, gate, kucoin, hyperliquid, aster; l'interfaccia delle piattaforme è unificata tramite CCXT per evitare di reinventare la ruota.
Le figure 1 e 2 sono screenshot dell'interfaccia principale del monitoraggio dell'arbitraggio: si vedono gli asset nelle liste di monitoraggio dei tassi positivi/negativi, tassi azionari USA, ecc. Gli asset con opportunità di arbitraggio sono evidenziati nella lista di allerta opportunità.
La figura 3 mostra i dettagli di un asset a tasso positivo cliccato: si vedono spread in tempo reale/storici, tassi di finanziamento in tempo reale/storici, tassi di finanziamento previsti, liquidità (OI, volume di scambi, FDV, ecc.) per prendere decisioni di trading.
La figura 4 è il monitoraggio delle opportunità di arbitraggio degli asset RWA.
Dal Forward PE e dal PEG Ratio, ora il rapporto qualità-prezzo è META > GOOG > MSFT > AMAZON.
Prima si diceva sempre che META fosse un buon titolo, ma non mi piaceva molto Zuckerberg, però bisogna ammettere che corregge gli errori abbastanza rapidamente, recentemente i progressi del modello MUSE SPARK sono stati buoni.
Ora sono pronto a mettere da parte i pregiudizi e scambiare un po' di MSFT con META.
Ieri Google ha subito un forte calo a causa della partenza di un altro esperto di AI, il che dimostra che la maggior parte delle persone non ha capito Google.
Google, Microsoft e Meta non basano il loro vantaggio competitivo sulla potenza dei grandi modelli; queste aziende non hanno affatto bisogno di creare modelli di altissimo livello come fanno A e O, basta un modello al 70%. La cosa più importante è che sia economico e veloce, e che sia profondamente integrato con il proprio ecosistema. Ora Muse Spark di Meta e Grok di XAI hanno già fatto un ottimo esempio, e Google ha bisogno solo di qualche mese per fare aggiustamenti.
Grazie ai fratelli del gruppo per aver organizzato la versione testuale della diretta, che ha praticamente riprodotto al 100% il mio punto di vista.
Molti punti di vista sono stati già verificati nel breve termine.
Senza un minimo di abilità, non oserei fare una diretta prima della riunione del FOMC.
Lao Sun ti guida nella costruzione di un sistema terminale finanziario dal valore di milioni 3: Idee per la costruzione della pagina panoramica
Il requisito principale per costruire l'intero sistema è integrare tutti i dati e le informazioni necessarie per le mie decisioni di investimento quotidiane in un terminale ALL IN ONE, e la pagina panoramica è l'ingresso più importante di questo terminale.
Aprendo questa pagina, posso dedicare 5 minuti al mattino e alla sera per avere una comprensione completa di tutti gli indicatori importanti del mercato del giorno.
Il processo di sviluppo si divide in più fasi:
1. Definire il layout della pagina
L'immagine sottostante è uno screenshot lungo dell'intera pagina panoramica, suddivisa in:
1. In alto a sinistra ci sono gli indicatori macroeconomici importanti: includono il rendimento dei titoli di stato USA, metalli preziosi/petrolio, tassi di cambio, tassi d'interesse per l'anno successivo, recentemente aggiunti anche l'indicatore Trump e l'indicatore di afflusso di capitali esteri nel mercato azionario coreano.
2. In alto a destra ci sono gli indicatori del mondo crypto: includono l'indice paura/avidità, AHR999, stablecoin, potenza di calcolo, indicatori tecnici BTC/ETH, dati MSTR, dati ETF, ecc.
3. Al centro a sinistra c'è l'area dei mercati preferiti: si possono aggiungere mercati crypto, azioni USA, materie prime e altri mercati di interesse in tempo reale.
4. Al centro a destra c'è l'area delle notizie ed eventi: suddivisa in notizie macroeconomiche, notizie crypto e eventi di bilancio.
5. In basso c'è l'area delle opportunità di arbitraggio: mostra in modo evidente le opportunità di arbitraggio attualmente monitorate.
6. In fondo c'è l'area dello stato del sistema: mostra lo stato di vari collector di dati nel sistema, inclusi dati di base, tassi di finanziamento/volumi/altre metriche, e dati di azioni USA, opzioni, ecc.
Dopo aver definito il layout, si può far sviluppare da codex una pagina demo interattiva per confermare che l'AI abbia compreso correttamente e che il layout finale soddisfi i requisiti; qualsiasi modifica può essere fatta aggiungendo commenti direttamente sulla pagina codex (facile come aggiungere commenti in Word), molto comodo.
2. Definire le fonti dati
Le fonti dati sono il cuore dell'intero sistema. Il sistema non è progettato per il trading in tempo reale, quindi la maggior parte dei dati non necessita di aggiornamenti frequenti; un aggiornamento ogni ora è sufficiente, alcuni possono essere aggiornati solo dopo la chiusura giornaliera. Inoltre, si preferisce utilizzare fonti dati gratuite e per pochi dati chiave trovare fonti economiche.
La mia esperienza è di fare riferimento a sistemi open source eccellenti online, poi fare brainstorming con claude/codex, descrivere chiaramente le esigenze, e far consigliare a claude/codex le fonti dati migliori, valutando frequenza/prestazioni/prezzo per decidere. Il costo di abbonamento alle fonti dati del mio sistema è solo FMP 20U/mese, IB dati di mercato 10U/mese.
3. Scomposizione degli indicatori
Ho organizzato tutti gli indicatori attualmente nella pagina panoramica, con la funzione di ciascuno, la fonte dati e la frequenza di aggiornamento. Potete copiare direttamente o adattare secondo le vostre esigenze. Guardate direttamente le 4 schermate successive.
Per le notizie, la maggior parte delle fonti sono estere; per facilitare la lettura veloce ho fatto la traduzione dei titoli in cinese, ma cliccando si apre il testo originale.
Inoltre, bisogna confermare quali indicatori devono conservare dati storici e quali solo il valore più recente in tempo reale; questo può essere deciso discutendo con l'AI.
4. Processo di sviluppo
Dopo aver definito indicatori e fonti dati, il processo di sviluppo può seguire il mio tweet di ieri. Il principio base è di non sviluppare troppe cose contemporaneamente, ma procedere lentamente per moduli e fonti dati.
Ogni modulo sviluppato deve essere testato e verificato manualmente con attenzione; eventuali problemi devono essere scoperti e corretti tempestivamente con l'AI, altrimenti i problemi si accumulano e diventano difficili da correggere.
Con l'AI il processo di sviluppo è molto semplice, ma la discussione iniziale dei requisiti e i test finali richiedono comunque intervento umano indispensabile. Non aspettatevi, come dicono alcuni post virali online, di completare lo sviluppo di un sistema con poche frasi; per un sistema rigoroso come un terminale finanziario non è realistico, ogni numero deve essere accurato perché riguarda direttamente il denaro.
