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"Lao Sun ti porta a costruire un sistema di terminali finanziari del valore di milioni: 4: idee di progettazione per moduli di monitoraggio dell'arbitraggio" Sono appena tornato da un viaggio qualche giorno fa e oggi continuo ad aggiornare il concetto di progettazione del modulo di monitoraggio dell'arbitraggio. Il modulo di monitoraggio dell'arbitraggio consiste principalmente in diverse funzioni: Monitoraggio del tasso positivo: L'arbitraggio nel mondo crypto è particolarmente difficile oggi; le monete mainstream hanno quasi nessuna opportunità di arbitraggio, e le altcoin sono fortemente controllate da varie manipolazioni. Ci sono meno investitori sul mercato ora, e manipolatori selvaggi osservano gli arbitraggi per raccoglierli. Se provi strategie di arbitraggio completamente automatizzate, cadrai sicuramente nella trappola. Anche un giocatore esperto come me è stato liquidato da Seraph su Bybit lo scorso ottobre (perdendo infine 780.000 USD), e quest'anno su Bitget (perdendo metà). Quindi questo modulo di monitoraggio non solo monitora differenze di prezzo, tassi di finanziamento storici/in tempo reale, volume di scambio, cambiamenti OI, FDV e tutte le altre informazioni, ma si collega anche al modulo token on-chain per monitorare i movimenti degli operatori di mercato. Assicurati di minimizzare i rischi il più possibile, beneficiando delle differenze di prezzo e delle commissioni di finanziamento. L'anno scorso, quando molti cosiddetti "blogger di arbitraggio" sono apparsi su Twitter, ho avvertito che l'arbitraggio non è così semplice. Non è qualcosa che si può fare semplicemente sviluppando un unico strumento di arbitraggio; ci sono insidie e rischi infiniti, quindi i principianti non dovrebbero provarlo alla leggera. Questi manipolatori selvaggi sono attualmente il più grande cancro nel mondo delle criptovalute. Hanno bisogno solo di pochi milioni di ui per controllare un'altcoin, senza alcuna competenza tecnica, solo senza profitti. Quindi ora queste persone si nascondono tutte a Hong Kong e Singoglia a creare problemi, formando linee di assemblaggio e catene industriali. Alcuni exchange hanno persino insider che danno loro mal di testa. Se scrivo questo, probabilmente mi rimproveranno. Monitoraggio del tasso negativo: Yeshuang manipola anche commissioni di finanziamento negative, collaborando persino con il personale interno di alcuni exchange (aggiustando le regole di calcolo delle commissioni di finanziamento e gli intervalli di riscossione) per recuperare i profitti. Poiché ogni exchange ha formule e intervalli di calcolo delle commissioni di finanziamento differenti, ci sono alcune opportunità di arbitragio. Ho ricostruito il tasso di finanziamento di ogni exchange e progettato un modello di previsione per trovare opportunità di arbitragg. Tuttavia, l'arbitraggio con commissioni negative comporta un grande rischio, con molti fattori umani, quindi non posso mantenere posizioni grandi; Agisco solo quando ci sono opportunità relativamente certe. Monitoraggio del tasso positivo delle azioni statunitensi: Attualmente, il volume di trading sulle borse è principalmente in contratti azionari statunitensi, specialmente quando le azioni statunitensi vanno bene, quando le commissioni di finanziamento sono molto obiettive. Quindi ho anche impostato una serie di monitoraggi positivi sui tassi USA. La logica di base è la stessa di quella dei tassi positivi nelle cripto, e non devi preoccuparti del rischio di influenza di manipolazioni selvagge. Attualmente, i contratti sono principalmente negoziati su Binance, con trading spot su Binance e Bitget. Monitoraggio degli obiettivi RWA: I contratti per azioni statunitensi, oro, petrolio greggio e altre azioni presentano anch'essi differenze di prezzo e commissioni di finanziamento tra le borse, che possono essere monitorate anche per l'analisi dell'arbitraggio. Monitoraggio delle sovraccariche crypto: Monitora i premi dei contratti attuali e del secondo trimestre per BTC/ETH su Binance, OKX e Deribit. Al momento non ci sono molte opportunità di arbitragio; viene utilizzato principalmente per monitorare il costo del capitale nelle criptovalute (i premi equivalgono sostanzialmente agli interessi di prestito degli U), e può anche servire come uno dei criteri per valutare la pressione del mercato. Promemoria per il cambiamento OI: Questa funzione è particolarmente importante per monitorare il trading di Yezhuang. Prima di entrare nel trading, Yezhuang costruisce gradualmente le sue posizioni. Potrebbe non essere evidente dal prezzo, ma i cambiamenti nell'OI sono particolarmente evidenti, soprattutto quando il prezzo non è cambiato significativamente. Un aumento significativo dell'OI è il segnale più evidente dell'ingresso di un manipolatore sul mercato. In precedenza, ho commesso un grosso errore su Bitget perché non c'era traccia delle sue variazioni dell'OI all'epoca. Prima di aprire una posizione, ho visto che l'OI era di 40 milioni, ma in un minuto Yezhuang ha impostato una ADL, abbassando l'OI da 40 milioni a 2 milioni. Successivamente, ho scoperto che il 95% di queste posizioni era detenuto da Yezhuang in offside. Quindi, che si tratti di arbitraggio o di trading di contraffazioni, l'OI è l'indicatore più importante da tenere d'occhio; altri fattori possono essere falsificati, e le modifiche all'OI non possono essere falsificate. Monitoraggio personalizzato: Puoi personalizzare liberamente il monitoraggio dello spread e delle commissioni di investimento per qualsiasi coppia di trading, per monitorare coppie che non sono ancora nella lista di monitoraggio o quelle che hai seguito da molto tempo (come le strong institutional coins come LAB). Attualmente, gli exchange coprono Binance, OKX, Bitget, Bybit, Gate, Kucoin, Hyperliquid e Aster. Le interfacce degli exchange sono collegate uniformemente tramite CCXT per evitare di reinventare la ruota. Le Figure 1 e 2 sono screenshot dell'interfaccia principale di monitoraggio dell'arbitrato: puoi vedere gli obiettivi che inseriscono la lista di monitoraggio del tasso positivo/negativo e del tasso delle azioni statunitensi. Gli obiettivi che soddisfano i criteri di opportunità di arbitraggio sono evidenziati nell'elenco di avviso sulle opportunità di arbitraggio. La Figura 3 mostra il grafico dettagliato aperto dopo aver cliccato su un target di tasso positivo: puoi vedere gli spread in tempo reale/storici, le commissioni di finanziamento in tempo reale/storico, le commissioni di finanziamento previste, la liquidità (OI, volume di trading, FDV, ecc.) in dettaglio, tutto per le decisioni di trading. La Figura 4 mostra il monitoraggio delle opportunità di arbitraggio per i target RWA.

Lao Sun ti porta a costruire un sistema di terminale finanziario dal valore di milioni: Idee per la Configurazione della Pagina di Panoramica Il requisito fondamentale per costruire l'intero sistema è trasformare tutti i dati e le informazioni necessari per le decisioni di investimento quotidiane in un terminale ALL-IN ONE, e la pagina panoramica è il punto di ingresso più importante per questo terminale. Aprendo questa pagina, posso dedicare 5 minuti ogni mattina e sera per acquisire una comprensione completa di tutti gli indicatori chiave di mercato della giornata. Il processo di sviluppo è suddiviso in diverse fasi: 1. Determinare la disposizione della pagina L'immagine qui sotto è uno screenshot lungo dell'intera mia pagina panoramica, diviso in: 1. L'angolo in alto a sinistra mostra importanti indicatori macro: inclusi rendimenti dei Treasury USA, metalli preziosi/petrolio greggio, tassi di cambio, tassi di interesse per il prossimo anno, recentemente aggiunto l'indicatore Trump e l'indicatore di afflusso di capitale estero del mercato azionario coreano, tra gli altri. 2. L'angolo in alto a destra mostra gli indicatori crypto: inclusi Fear and Greed Index, AHR999, stablecoin, hashrate, indicatori tecnici BTC/ETH, dati MSTR, dati ETF e altro ancora 3. Il centro a sinistra è l'area di mercato personalizzabile: puoi aggiungere dati di mercato in tempo reale per argomenti chiave come criptovalute, azioni statunitensi e materie prime 4. Il centro destro è la sezione notizie degli eventi: ulteriormente suddivisa in notizie macro, notizie crypto e rapporti finanziari 5. Di seguito è riportata la zona di opportunità di arbitrato: mostra in modo prominente le opportunità di arbitraggio attualmente monitorate 6. In basso c'è l'area di stato del sistema: mostra lo stato dei vari raccoglitori di dati nel sistema, inclusi dati di base, vari tassi di finanziamento/fatturato/dati, oltre a dati su azioni, opzioni e altro ancora statunitense. Una volta impostato il layout, Codex può sviluppare una pagina demo interattiva per confermare che l'IA abbia capito correttamente e che il layout soddisfi i requisiti. Qualsiasi modifica può essere apportata aggiungendo commenti sulla pagina Codex (semplice come aggiungere commenti in Word), il che è molto comodo. 2. Identificare le fonti dei dati Le fonti di dati sono il nucleo dell'intero sistema. Il mio posizionamento non è un sistema di trading in tempo reale, quindi la maggior parte degli aggiornamenti dei dati non è molto frequente; aggiornare una volta all'ora è sufficiente, e alcuni possono anche aggiornarsi quotidianamente dopo la chiusura del mercato. Inoltre, voglio usare fonti di dati gratuite ogni volta che è possibile, e anche per piccole quantità di dati critici, spero di trovare fonti economiche. La mia esperienza si basava sul consultare eccellenti sistemi open-source online, poi fare brainstorming separatamente con Claude/Codex. Dopo aver descritto chiaramente i requisiti, Claude/Codex ha fornito confronti delle fonti dati raccomandati e ha concluso considerando frequenza, prestazioni e prezzo. Il costo dell'abbonamento alle fonti dati del mio sistema era solo di 20U/mese per FMP e 10U/mese per IB. 3. Divisione dell'indicatore Ha compilato tutti gli indicatori attualmente presenti nella pagina panoramica, la funzione di ciascun indicatore, le fonti dati e la frequenza degli aggiornamenti. Puoi copiare direttamente i compiti o adattarti secondo le tue esigenze. Basta guardare i seguenti quattro screenshot La maggior parte delle notizie proviene da fonti straniere. Per facilitare la lettura, ho tradotto i titoli in cinese, ma dopo aver cliccato ho comunque aperto il testo originale. Inoltre, è necessario confermare quali indicatori conservano dati storici e quali richiedono solo valori aggiornati in tempo reale; questi possono essere discussi e determinati tramite l'IA. 4. Processo di sviluppo Una volta determinate le metriche e le fonti dati, potete consultare il mio post di ieri. Il principio di base è non sviluppare troppe cose contemporaneamente; sviluppare sempre modulo per modulo e fonte dati gradualmente. Dopo lo sviluppo di ogni modulo, devono essere effettuati test manuali e accurati e verifichi dei dati. Eventuali problemi devono essere identificati e corretti dall'IA in anticipo; altrimenti, sarà difficile risolvere e ripristinare il problema in seguito. Con l'IA, l'intero processo di sviluppo può essere senza sforzo, ma le prime discussioni sui requisiti e i test successivi richiedono comunque un intervento manuale. Non aspettarti di completare uno sviluppo di sistema in poche frasi come suggeriscono quei post di traffico online. Questo è irrealistico per sistemi rigorosi come i terminali finanziari, dove ogni numero è direttamente collegato al denaro.