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桀-@LTChives
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盘口强弱榜 5分钟中位滑点,按盘口估算 $AKE 成本差异主要体现在大额买入。模拟1万规模买/卖滑点0.16%/0.18%,10万为1.62%/0.74%。不对称是执行问题,不是涨跌信号。 $BTW 大额卖出成本下降,买入成本上升。10万规模模拟买/卖滑点由0.53%/0.66%变为0.74%/0.59%。升的一侧缩量,降的一侧可维持。 $IRYS 放大订单后,进出两侧的滑点都明显增加。模拟1万规模买/卖滑点0.12%/0.11%,10万为0.67%/0.54%。大单先按十万档成本估,不按一万档。

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