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>做了一份 30 天的回测，想验证一件事：RSI 跌破 30 就买，到底是机会多，还是陷阱多。 结论有点反常识。一个月里五个主流标的给了 134 次超卖信号，我按 2000 美金本金、单笔 200 × 5 倍、只看 15 分钟、涨 5% 就平、利润提取来跑，最后只有 27 笔能真正落地，落袋 1954 美金。 为什么差这么多？不是钱不够，是每一笔平均要拿 93 个小时，快 4 天。仓位没平，下一个信号来了也只能看着。 这让我改了三个认知： 一，我不再数「今天有几个信号」，改成数「我一个月能周转几次」； 二，我算风险不再算单笔，改成算账户同时浮亏 —— 这一个月最惨的一刻是五个仓位一起被套，合计浮亏 995 美金，一半本金没了，而单笔看每一笔都还很「安全」； 三，超卖做多本质是逆势接刀，这个月零亏损只是因为它在涨。 所以我现在的纪律是：超卖才进、到位就走、不追信号数、加杠杆必须配账户级止损。 你们是怎么解决「信号和持仓抢资金」这个问题的？