Есть что-то, что выделяется в подозрительном переводе более 3520 BTC ($330,7 млн) в понедельник на монету конфиденциальности monero (XMR), конвертация, которая, по словам блокчейн-сыщика ZachXBT, вероятно, была связана со взломом: скоординированной деятельностью на рынке деривативов.
Monero, которая скрывает адреса отправителя и получателя, чтобы обеспечить неотслеживаемую валюту, имеет ограниченную ликвидность на биржах, что затрудняет пользователям совершение транзакций без влияния на рынок и подвергает их проскальзыванию, вероятности изменения цены в худшую сторону до того, как сделка будет завершена.
Решение пройти через неликвидную криптовалюту является необычным. USDT или эфир (ETH) от Tether обеспечили бы более простой и менее подверженный проскальзыванию способ перемещения средств, а миксеры, такие как Tornado Cash, могли бы помочь скрыть путь транзакции. Конечно, стейблкоины, такие как USDT, также легче перехватить и заморозить.
Однако данные торгов свидетельствуют о том, что происходило нечто большее, чем просто случай, когда кто-то пытался отмыть украденные средства.
Вероятный хакер, скорее всего, действительно столкнулся с проскальзыванием во время транзакции. Совокупная глубина рынка, которая измеряет ликвидность книги заказов в заданном ценовом диапазоне, была относительно низкой и составляла около $1 млн за 2% по обе стороны книги. XRM вырос на 45% из-за ограниченной ликвидности на биржах, а это означает, что они могли потерять до 20% — 66 миллионов долларов — если бы купили XMR, а не более ликвидный токен.
Для получения более полной картины взгляните на рынки деривативов. По данным Coinalyze, в то время как Monero росла, открытый интерес — количество непогашенных фьючерсных и опционных контрактов — к XMR на основных централизованных биржах вырос более чем в два раза до 35,1 миллиона долларов.
Рост цены XMR на 45% должен был повысить открытый интерес только до $24,2 млн, а не до той цифры, на которой он оказался в итоге. Учитывая 1 миллион долларов в результате ликвидации, кто-то или несколько людей уже занимали длинные позиции по XMR на сумму 11 миллионов долларов.
Хотя рост цен на этот холдинг не компенсировал бы полную сумму проскальзывания, он помог бы смягчить удар. Более того, эта цифра не учитывает позиции, которые могли бы существовать на децентрализованных биржах, и давайте не будем забывать, что средства, вероятно, были украдены в первую очередь, поэтому (предполагаемые) преступники все еще впереди на пару миллионов долларов.
Это не первый случай, когда злоумышленники наводняют спотовые закупки, чтобы сдвинуть с мертвой точки иглу деривативов. В прошлом месяце трейдер манипулировал ценами JELLY на децентрализованной бирже HyperLiquid. Они покупали JELLY на неликвидных биржах, обманывая ценообразующего оракула, чтобы тот скармливал неточную цену HyperLiquid и тем самым генерируя прибыль для держателей длинных позиций.
Оба случая имеют сходство с эксплойтом на 114 миллионов долларов на Mango Markets в 2022 году, в котором трейдер по имени Ави Айзенберг манипулировал ценами MNGO, заимствуя активы, используя нечестно полученную прибыль в качестве залога. Айзенберг был признан виновным присяжными в 2024 году, и ему грозит 20 лет тюрьмы.