🚀 Block Scholes x D2X: ¿Cómo afectan las opciones denominadas en stablecoins al precio de las opciones? 💵 Las opciones denominadas en USD que pagan intereses sobre la garantía son más eficientes en términos de capital para las posiciones cortas. Por el contrario, los contratos con margen de stablecoin (comunes en los exchanges centralizados) no ofrecen rendimiento, lo que lleva a mayores demandas de primas. ⚠️ La liquidación de stablecoins introduce riesgo cambiario. La volatilidad del USDC/USD (est. 4.71%) y la correlación BTC-USDC (~8.7%) afectan a los precios, especialmente durante el estrés del mercado. 🧮 La fijación de precios precisa requiere un modelo ajustado cuantitativamente. Una opción de compra de BTC a 1 año a USD 110K muestra un error de precio del 0.43% frente al ingenuo Black-Scholes. El riesgo de correlación aumenta el costo linealmente. 🔗 Acceda al artículo completo a través del enlace:

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