Що таке дані знімка користувача «Підтвердження резервів» (PoR)?

Опубліковано 20 січ. 2023 р.Оновлено 16 трав. 2024 р.5 хв читання202

OKX впровадила підтвердження резервів (Proof of Reserves, PoR) та представила функцію моментального знімка чистих активів. На цьому знімку відображаються будь-які борги або негативний капітал, які можуть виникнути через запозичення активів. Якщо ви помітили будь-які розбіжності між відображенням огляду ваших активів і даними знімка, це може бути пов’язано з маржинальними торговими позиціями на вашому торговому акаунті або позиками (наприклад, гнучкими позиками чи позиками з фіксованим терміном) на вашому акаунті Grow. Ці фактори можуть вплинути на загальний розрахунок активів і призвести до відмінностей між ними.

Чому активи на моєму акаунті не відповідають активам на знімку?

Наприклад, якщо на вашому акаунті є відкриті маржинальні торгові позиції, вартість цих позицій може варіюватися залежно від ринкових умов. Ці коливання можуть призвести до розбіжностей між поточним балансом активів і знімком, зробленим у певний час. Активи, що відображаються на сторінці «Мій портфель», включають лише суму забезпечення та нереалізованого прибутку й збитку (UPL), пов’язаних із цими позиціями. Придбані активи й борг за позицією маржинальної торгівлі не враховано на сторінці «Мій портфель», але враховуються в моментальному знімку.

Якщо між вартістю активів на акаунті й результатом знімка є розбіжність, чи вказує це на те, що загальна вартість акаунта вища або нижча?

Якщо у вас є відкрита маржинальна позиція, навіть якщо результат миттєвого знімка відрізняється від вказаного капіталу акаунта в криптовалюті, обидва способи розрахунку дадуть однакову загальну вартість акаунта в USD. Наприклад, під час маржинальної торгівлі, скажімо, ви позичаєте 3 ETH і продаєте їх за 3 × 1100 (ціна ETH/USDT) = 3300 USDT. На знімку PoR кількість ETH зменшується до 3, а баланс USDT збільшується до 3300. Якщо консолідувати знімок PoR для ETH і USDT, у результаті вийдуть нереалізовані прибутки й збитки (UPL) маржинальної позиції.

Розширений метод перевірки — вартість торгового капіталу

У якому режимі акаунта підтримується робота з маржинальними позиціями?

Режим

Простий

Одновалютна маржа Мультивалютна маржа Маржа портфеля

Маржинальна торгівля (крос)

—— Маржинальна торгова позиція

——



——

Маржинальна торгівля (ізольовані_автоматичні перекази)

——



Маржинальна торгова позиція



Маржинальна торгова позиція



Маржинальна торгова позиція

Маржинальна торгівля (ізольована_швидка маржа)

——



Маржинальна торгова позиція



Маржинальна торгова позиція

——

Як переглянути режим мого акаунта?

Перейдіть у меню Торгівля > Налаштування > Режим акаунта. Для Ізольованих маржинальних переказів також можна перемикатися між параметрами Автоматичний переказ і Швидка маржа

CT-web-POR-trading settings

Виберіть налаштування, щоб переглянути режим вашого акаунта

Ось декілька причин, з яких різняться результати розрахунків.

  • Режим маржинальної торгової позиції: крос


Активи капіталу акаунта

Знімок активів капіталу

Початкові активи




15 ETH



9000 USDT

01.png

Розміщення ордера


Режим акаунта: одновалютний

Режим маржинальної торгової позиції: крос

Купуємо 10 ETH за ціною 1087,24 і використовуємо ETH як маржу



Ордер ETH виконується з комісією в розмірі -0,01 ETH, тож куплені активи складають (10 - 0,01 = 9,99) ETH



02.png

Позиція




Після відкриття позиції баланс крос-акаунта не змінюється та, як і раніше, становить 15 ETH. У цьому випадку маржі ізольованої позиції не існує.



Коли активи за позицією складають 9,99 ETH, а зобов’язання — 10 872,4 USDT, ціна маркування ETH складає 1091,43, а PnL — 0,0283 ETH.



03.png

Формула


«Капітал» — значення на вкладці «Актив» торгової сторінки



Активи капіталу акаунта = загальний баланс акаунта + маржа ізольованої позиції +

UPL маржинальної торгівлі + UPL ф’ючерсів + UPL безстрокових контрактів + вартість опціонів






Знімок активів капіталу розраховується за фактичними активами та зобов’язаннями маржинальної торгівлі.



Знімок активів капіталу = загальний баланс акаунта + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі) + активи маржинальної торгової позиції – зобов’язання маржинальної торгової позиції + UPL ф’ючерсів + UPL безстрокових контрактів + вартість опціонів

Розбіжності в розрахунку

Знімок активів капіталу – активи капіталу акаунта = -маржа ізольованої позиції (маржинальна торгівля) + активи маржинальної торгової позиції – зобов’язання маржинальної торгової позиції – UPL маржі







Приклад: довга позиція ETH/USDT (USDT береться в позику, щоб купити ETH)



Знімок USDT розраховується так: капітал знімка = сума USDT, указана в розділі «Мій портфель» - сума зобов’язань за позицією маржинальної торгівлі в USDT

Знімок ETH розраховується так: капітал знімка = сума ETH, указана в розділі «Мій портфель» + сума активів за позицією маржинальної торгівлі в ETH - сума зобов’язань за маржинальною торговою позицією в ETH





Приклад: коротка позиція ETH/USDT (ETH береться в позику, щоб продати USDT)



Знімок ETH розраховується так: знімок капіталу = сума ETH, вказана в розділі «Мій портфель» - сума зобов’язань за позицією маржинальної торгівлі в ETH


Знімок USDT розраховується так: капітал знімка = сума USDT, указана в розділі «Мій портфель» + сума активів за позицією маржинальної торгівлі в USDT - сума UPL маржинальної торгівлі в USDT

Результат


ETH:

активи капіталу акаунта = 15 ETH +

0,0283 ETH = 15,0283 ETH



USDT:

активи капіталу акаунта = 9000 USDT

ETH:

знімок активів капіталу = 15 ETH + 9,99 ETH = 24,99 ETH



USDT:

знімок активів капіталу = 9000 USDT - 10 872,4 USDT = -1872,4 USDT

Розбіжність у криптовалюті


ETH: знімок активів капіталу - активи капіталу акаунта = 24,99 ETH - 15,0283 ETH = 9,9617 ETH



USDT: знімок активів капіталу - активи капіталу акаунта = -1872,4 USDT - 9000 USDT = -10 872,4 USDT

Розбіжність вартості в USD


9,9617 ETH * 1091,43 (ціна маркування в ETH) + (-10 872,4 USDT) = 0





Вартість усіх криптовалют капіталу на акаунті в USD = вартість усіх активів на знімку в USD

Як здійснити перехресну перевірку за допомогою криптовалют капіталу

ETH:

маржа ізольованої позиції (маржинальна торгівля) = 0 ETH



Активи маржинальної позиції = 9,99 ETH

Зобов’язання за позицією маржинальної торгівлі = 0 ETH

Нереалізований прибуток і збиток від маржинальної торгівлі = 0,0283 ETH

Величина D = - 0 ETH + 9,99 ETH - 0 ETH - 0,0283 ETH = 9,9617 ETH



USDT:

маржа ізольованої позиції (маржинальна торгівля) = 0 USDT



Активи маржинальної торгової позиції = 0 USDT

Зобов’язання маржинальної торгової позиції = 10 872,4 USDT

Нереалізовані прибутки та збитки від маржинальної торгівлі = 0 USDT

Величина D = -0 USDT + 0 USDT - 10 872,4 USDT - 0 USDT = -10 872,4 USDT



Сторінка «Деталі аудиту» — детальні поля торгового акаунта



ETH:


баланс = загальний баланс акаунта + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі) = 15 ETH + 0 = 15 ETH

Активи маржинальної торгової позиції = 9,99 ETH

Зобов’язання за позицією маржинальної торгівлі = 0 ETH

Плаваючий PnL (UPL ф’ючерсів/безстрокових контрактів + вартість опціонів) = 0 ETH



USDT:



баланс = загальний баланс акаунта + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі) = 9000 USDT + 0 = 9000 USDT


Активи маржинальної торгової позиції = 0 USDT


Зобов’язання за позицією маржинальної торгівлі = -10 874,5 USDT. Сума зобов’язання буде від’ємним числом на знімку аудиту.


Плаваючий PnL (UPL ф’ючерсів/безстрокових контрактів + вартість опціонів) = 0 USDT

Примітка: загальна доларова вартість активів акаунта користувача та знімка збігається, але через наявність активів і зобов’язань у позиціях маржинальної торгівлі кількість відповідних криптовалют відрізняється.
  • Режим маржинальної торгової позиції: ізольовані автоматичні перекази


Активи капіталу акаунта

Знімок активів капіталу

Початкові активи




15 ETH


9000 USDT

04.png

Розміщення ордера




Відкриваємо торгову позицію з ізольованою маржею




Режим акаунта: одновалютний


Режим маржинальної торгової позиції: ізольовані автоматичні перекази



Купуємо 10 ETH за ціною 1406,93 і використовуємо ETH як маржу з кредитним плечем 10x. Маржа ізольованої позиції (маржинальна торгівля) складає 1 ETH.

Ордер ETH виконується з комісією в розмірі -0,01 ETH. Тож куплені активи складають (10 - 0,01 = 9,99) ETH

05.png

Позиція


Після відкриття позиції 1 ETH буде переказано на ізольовану маржу.

Загальний баланс акаунта складе 14 ETH, а маржа ізольованої позиції — 1 ETH.



Торгова позиція з ізольованою маржею



Активи позиції = 10,99 ETH (включно з маржею та придбаними активами)


Зобов’язання за позицією = 14 069,3 USDT


Маржа = 1 ETH


Ціна маркування = 1407,75 USDT і PnL = -0,0042 ETH

06.png

Формула

«Капітал» — значення на вкладці «Актив» торгової сторінки.



Активи капіталу акаунта = загальний баланс акаунта + маржа ізольованої позиції + UPL маржинальної торгівлі + UPL ф’ючерсів + UPL безстрокових контрактів + вартість опціонів

Знімок активів капіталу розраховується за фактичними активами та зобов’язаннями маржинальної торгівлі.



Знімок активів капіталу = загальний баланс акаунта + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі) + активи маржинальної торгової позиції – зобов’язання маржинальної торгової позиції + UPL ф’ючерсів + UPL безстрокових контрактів + вартість опціонів



Маржу торгової позиції з ізольованою маржею враховано в активах маржинальної торгової позиції.

Розбіжності в розрахунку

Знімок активів капіталу – активи капіталу акаунта = -маржа ізольованої позиції (маржинальна торгівля) + активи маржинальної торгової позиції – зобов’язання маржинальної торгової позиції – UPL маржинальної торгівлі

Результат


ETH:

Активи капіталу акаунта = 14 ETH + 1 ETH + (- 0,0042 ETH) = 14,9958 ETH



USDT:

Активи капіталу акаунта = 9000 USDT

ETH:

Знімок активів капіталу = 14 ETH + 10,99 ETH = 24,99 ETH



USDT:

Знімок активів капіталу = 9000 USDT - 14 069,3 USDT = -5069,3 USDT

Розбіжність у криптовалюті

ETH: знімок активів капіталу - активи капіталу акаунта = 24,99 ETH - 14,9958 ETH = 9,9942 ETH



USDT: знімок активів капіталу - активи капіталу акаунта = -5069,3 USDT - 9000 USDT = -14 069,3 USDT

Розбіжність вартості в USD


9,9942 ETH * 1407,75 (ціна маркування ETH) + ( -14 069,3 USDT ) = 0



Вартість усіх криптовалют капіталу на акаунті в USD = вартість усіх активів на знімку в USD

Як здійснити перехресну перевірку за допомогою криптовалют капіталу

ETH:

маржа ізольованої позиції (маржинальна торгівля) = 1 ETH

Активи маржинальної позиції = 10,99 ETH

Зобов’язання за позицією маржинальної торгівлі = 0 ETH

Нереалізований прибуток і збиток від маржинальної торгівлі = -0,0042

Величина D = - 1 ETH + 10,99 ETH - 0 ETH - (-0,0042 ETH) = 9,9942 ETH



USDT:

маржа ізольованої позиції (маржинальна торгівля) = 0 USDT

Активи маржинальної торгової позиції = 0 USDT

Зобов’язання маржинальної торгової позиції = 14 069,3 USDT

Нереалізовані прибутки та збитки від маржинальної торгівлі = 0 USDT

Величина D = -0 USDT + 0 USDT - 14 069,3 USDT - 0 USDT = -14 069,3 USDT

Сторінка «Деталі аудиту» — детальні поля торгового акаунта

ETH:



Баланс = загальний баланс акаунта + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі) = 14 ETH + 0 = 14 ETH


Активи маржинальної торгової позиції = 10,99 ETH


Зобов’язання за позицією маржинальної торгівлі = 0 ETH


Плаваючий PnL (UPL ф’ючерсів/безстрокових контрактів + вартість опціонів) = 0 ETH



USDT:



Баланс = загальний баланс акаунта + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі = 9000 USDT + 0 = 9000 USDT


Активи маржинальної торгової позиції = 0 USDT


Зобов’язання за позицією маржинальної торгівлі = -14 069,3 USDT. Сума зобов’язання буде від’ємним числом на знімку аудиту.


Плаваючий PnL (UPL ф’ючерсів/безстрокових контрактів + вартість опціонів) = 0 USDT

Примітка: загальна доларова вартість активів акаунта користувача та знімка збігається, але через наявність активів і зобов’язань у позиціях маржинальної торгівлі кількість відповідних криптовалют відрізняється.
  • Режим маржинальної торгової позиції: ізольована швидка маржа


Активи капіталу акаунта

Знімок активів капіталу

Початкові активи




15 ETH


9000 USDT

07.png

Розміщення ордера


Відкриваємо торгову позицію з ізольованою маржею



Режим акаунта: одновалютний


Режим маржинальної торгової позиції: ізольована швидка маржа


Для відкриття ізольованої маржинальної торгової позиції необхідно переказати активи в позицію.



У прикладі в позицію переказується 10 ETH.

Загальний баланс акаунта складе 15 ETH - 10 ETH = 5 ETH, а актив ізольованої маржинальної торгової позиції — 10 ETH.

Купуємо 10 ETH за ціною 1409,98 і використовуємо ETH як маржу. Ордер ETH виконується з комісією в розмірі -0,01 ETH. Тож куплені активи складають (10 - 0,01 = 9,99) ETH

08.png

Позиція


Після відкриття позиції



Торгова позиція з ізольованою маржею



Активи позиції = 19,99 ETH (включно з маржею та придбаними активами)


Зобов’язання за позицією = 14 099,8 USDT

09.png

Формула

«Капітал» — значення на вкладці «Актив» торгової сторінки.



Баланс = загальний баланс акаунта + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі) + активи ізольованої маржинальної торгової позиції - зобов’язання ізольованої маржинальної торгової позиції + UPL крос-маржинальної торгівлі + UPL ф’ючерсів + UPL безстрокових контрактів + вартість опціонів



*Маржа ізольованої позиції в режимі «швидкої маржі» = активи ізольованої позиції - зобов’язання ізольованої позиції

*UPL маржинальної торгівлі не включатиме UPL в режимі «швидкої маржі»


Знімок активів капіталу розраховується за фактичними активами та зобов’язаннями маржинальної торгівлі.



Знімок активів капіталу = загальний баланс акаунта + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі) + активи маржинальної торгової позиції – зобов’язання маржинальної торгової позиції + UPL ф’ючерсів + UPL безстрокових контрактів + вартість опціонів


Розбіжності в розрахунку

Знімок активів капіталу - активи капіталу акаунта = активи крос-маржинальної торгової позиції - зобов’язання крос-маржинальної торгової позиції - UPL крос-маржинальної торгівлі

Результати

ETH:

Активи капіталу акаунта = 5 ETH + 19,99 ETH = 24,99 ETH



USDT:

Активи капіталу акаунта = 9000 USDT - 14 099,8 USDT = -5 099,8 USDT

ETH:

знімок активів капіталу = 5 ETH + 19,99 ETH = 24,99 ETH



USDT:

знімок активів капіталу = 9000 USDT - 14 099,8 USDT = -5099,8 USDT

Розбіжність у криптовалюті

ETH: знімок активів капіталу - активи капіталу акаунта = 24,99 ETH - 24,99 ETH = 0



USDT: знімок активів капіталу - активи капіталу акаунта = -5099,8 USDT - (-5099,8 USDT) = 0

Розбіжність вартості в USD

Розбіжність вартості в USD = 0



Вартість усіх криптовалют капіталу на акаунті в USD = вартість усіх активів на знімку в USD

Як здійснити перехресну перевірку за допомогою криптовалют капіталу


ETH:

активи крос-маржинальної торгової позиції = 0

зобов’язання крос-маржинальної торгової позиції = 0

нереалізовані прибутки та збитки крос-маржинальної торгівлі = 0

Величина D = 0 ETH



USDT:

активи крос-маржинальної торгової позиції = 0

зобов’язання крос-маржинальної торгової позиції = 0

нереалізовані прибутки та збитки крос-маржинальної торгівлі = 0

Величина D = 0 USDT

Сторінка «Деталі аудиту» — детальні поля торгового акаунта








ETH:



Баланс = загальний баланс акаунта + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі) = 5 ETH + 0 = 5 ETH


Активи маржинальної торгової позиції = 19,99 ETH


Зобов’язання за позицією маржинальної торгівлі = 0 ETH


Плаваючий PnL (UPL ф’ючерсів/безстрокових контрактів + вартість опціонів) = 0 ETH



USDT:



Баланс = загальний баланс акаунта + маржа ізольованої позиції (крім ізольованої маржинальної торгівлі) = 9000 USDT + 0 = 9000 USDT


Активи маржинальної торгової позиції = 0 USDT


Зобов’язання за позицією маржинальної торгівлі = -14 099,8 USDT. Сума зобов’язання буде від’ємним числом на знімку аудиту.


Плаваючий PnL (UPL ф’ючерсів/безстрокових контрактів + вартість опціонів) = 0 USDT

Примітка: загальна доларова вартість активів акаунта користувача та знімка збігається, але через наявність активів і зобов’язань у позиціях маржинальної торгівлі кількість відповідних криптовалют відрізняється.

Розширений метод перевірки — вартість капіталу на акаунті Grow

Особливості позик на акаунті Grow

Початкові: 5000 USDT на основному акаунті

Гнучка позика/позика з фіксованим терміном: користувач передає на стейкінг 5000 USDT, щоб узяти 0,1 BTC в позику

Порівняння активів користувача та даних знімка після отримання позики:


Капітал акаунта

Знімок

Початкові активи

5000 USDT


Позика

Користувач передає 5000 USDT як забезпечення для позики 0,1 BTC

Взято позику?


Основний акаунт: 0,1 BTC

Акаунт Grow: 3422,46 USDT



Примітка. Це заставний капітал користувача. Заставний капітал = актив - зобов’язання; у цьому прикладі капітал користувача становить 5000 + (-1577,23) = 3422,46 USDT

Основний акаунт: 0,1 BTC

Акаунт Grow:



-0,1 BTC



5000 USDT


Усього

0,1 BTC

3422,46 USDT

0 BTC

5000 USDT

Примітка. Заставний капітал не можна використати в інших цілях. Його не враховано на сторінці «Активи > Мій портфель». Докладнішу інформацію можна знайти в меню «Акаунт Grow > Позика».