这是基于我在这里分享的现有等权重策略的新管理期货策略。 1 是我们的新策略 2 是 Aqmix 3 是 Wtmf etf 4 是 Ahlyx 主要的变化是我们的策略是 1：根据我们的信号在表现上的动量，这是一种波动调整的动量，然后根据这个增加或减少现有的权重。 第二个是仅仅考虑我们信号的波动性，然后根据这个调整权重。这比信号的波动调整动量更强大。 然而，想法是如果信号的波动性很高，那么当然这个信号比强信号更不稳定，因此应该仅仅基于这一点减少权重。 这里最大的担忧是进入趋势变化时过度加仓。这就是我们将依赖均值回归信号，希望在发生之前减少我们的敞口。 波动性比我希望的要高，但就是这样。我不会改变它的原因，也不会去调整。有简单的方法来降低波动性，那就是在趋势强劲时减少权重的增加，然而，这当然会减少偏斜。 均值回归信号尚未在此实施。我将接下来测试这些。 当然，这是经过回测的。其他的没有，但这是经过回测的。 没有前期交易，没有数据挖掘，也没有使用不符合经济或配置逻辑的方法论。 任何人都可以简单地获取我发布的趋势信号等，并在有时间和意愿的情况下创建相同的东西。 $GLD, $GC, $SPY, $FXY, $NG, $FXF, $IEF, $UNG, $ES, $CL, $ZN, $MES, $HG