Що таке стохастичний осцилятор: вимірювання імпульсу за допомогою %K і %D

Оскільки криптовалюта є високо волатильним цифровим активом, доступним для торгівлі в режимі 24/7, навіть для найдосвідченіших криптотрейдерів крипторинок може виявитися складним середовищем. Тут в нагоді стають торгові індикатори, які базуються на імпульсі. Стохастичний осцилятор — один з прикладів такого потужного інструменту технічного аналізу (ТА), який акцентує увагу на імпульсі — химерному способі сказати, наскільки швидко рухається ціна. Розуміючи динаміку імпульсу, ви можете отримати цінні підказки про потенційні розвороти тенденцій і виявити умови перекупленості або перепроданості.

TL;DR

• За допомогою стохастичного осцилятора можна визначити зміни імпульсу і зони, де ціни можуть формуватися від перекупленості або перепроданості, що вказує на потенційний розворот тренду на крипторинку.

• Хоча стохастичний осцилятор зручний для початківців і його можна легко налаштувати, він може іноді видавати помилкові результати, і на нього важко покладатися в періоди волатильності, оскільки він є відкладеним індикатором.

• Щоб збільшити достовірність результатів стохастичного осцилятора, важливо поєднувати його з іншими технічними індикаторами, як-от індекс відносної сили або дивергенція конвергенції ковзної середньої, а також враховувати динаміку ціни навколо рівнів підтримки та опору.

• Дивергенції стохастичного осцилятора можуть допомогти виявити потенційні розвороти тренду.

• У порівнянні зі стохастичним осцилятором, індикатору KDJ часом надають більшу перевагу, оскільки він фіксує швидкість зміни імпульсу.

Що таке стохастичний осцилятор?

Стохастичний осцилятор — це популярний індикатор, який вимірює співвідношення між ціною закриття фінансового активу та його ціновим діапазоном за певний період. Він допомагає візуально відобразити імпульс, показуючи значення від 0 до 100, яке вказує на поточний стан активу, а також на те, чи є він перекупленим або перепроданим.

Переваги стохастичного осцилятора

Будучи популярним варіантом серед інших індикаторів імпульсу, стохастичний осцилятор виділяється з наступних причин.

• Простота й зручність використання: Дстохастичний осцилятор має зручний інтерфейс з двома основними лініями (%K і %D), які використовуються в аналізі. Це спрощує використання його можливостей для початківців, якщо порівнювати зі складнішими індикаторами.

• Чіткі сигнали перекупленості і перепроданості: індикатор виводить показники в чітко визначеному діапазоні (від 0 до 100), з виділенням окремих зон перекупленості і перепроданості. Ця проста тлумачення дає змогу швидко визначити потенційні можливості купівлі та продажу.

• Реагування на зміну цін: стохастичний осцилятор відрізняється відносно швидкою реакцією на коливання цін. Завдяки цьому трейдери можуть виявляти потенційні зміни трендів і відповідно реагувати на коливання на такому динамічному криптовалютному ринку.

• Широкі можливості налаштування: стохастичний осцилятор пропонує гнучкість у налаштуванні параметрів. Користувачі можуть коригувати часові рамки, щоб вони краще відповідали стилю торгівлі та конкретному активу, який вони аналізують.

Недоліки стохастичного осцилятора

Хоча стохастичний осцилятор є цінним інструментом, дуже важливо розуміти його обмеження.

• Неправдиві сигнали: перекупленість і перепроданість іноді не гарантує розворот ціни. Усе тому, що крипторинок часто може залишатися перекупленим або перепроданим протягом тривалого часу, і це може призвести до втрати вигідних можливостей або навіть до збиткових угод, тому не варто покладатися лише на сигнали одного торгового індикатора.

• Індикація із запізненням: як згадувалося раніше, стохастичний осцилятор ґрунтується на ковзних середніх, що робить його відкладеним індикатором. Він не прогнозує майбутні тенденції, а реагує на минулі коливання ціни. Це може бути проблемою на динамічних ринках, де ціни можуть швидко відхилятися.

• Не враховує обсяг: оскільки стохастичний осцилятор фокусується виключно на динаміці цін, він не враховує обсяг торгівлі, який може бути ключовим фактором сили тенденцій на ринку, що стоять за рухом цін. Високий обсяг разом з ознаками перекупленості/перепроданості може вказувати на потужний сигнал до потенційного розвороту ціни, тоді як низький обсяг може свідчити про те, що ринку не вистачає впевненості в ціновій динаміці.

Формула стохастична осцилятора

%K = [ (C−L14) / (H14−L14) ] × 100

У стохастичному осциляторі використовується формула для переведення руху ціни в чіткий діапазон значень від 0 до 100, що допомагає трейдерам виявляти потенційні ситуації перекупленості і перепроданості.тенційні умови перекупленості та перепроданості. Дана формула полягає в обчисленні різниці між поточною ціною закриття (C) і найнижчим мінімумом за певний проміжок часу (L14). Ця різниця потім ділиться на загальний ціновий діапазон за цей самий період, що визначається різницею між найвищим і найнижчим показником (H14—L14). Нарешті, результат множиться на 100, щоб представити його у відсотках у діапазоні від 0 до 100. Це значення називається %K і є короткостроковим імпульсом.

Потім застосовується процес вирівнювання за допомогою ковзної середньої для створення лінії %D, яка чіткіше відображає загальний тренд і допомагає фільтрувати короткострокові коливання ціни. Проаналізувавши положення цих ліній і їх взаємодію в діапазоні 0-100, трейдери можуть отримати цінну інформацію про потенційні варіанти купівлі та продажу на ринку криптовалют.

Як працює стохастичний осцилятор?

Магія, яку творить стохастичний осцилятор, криється у двох лініях: %K і %D.

• %K: цей рядок показує останню ціну закриття стосовно діапазону цін за певний період. З налаштуваннями за замовчуванням період аналізу стохастичного осцилятора складає 14 днів. Це охоплює короткостроковий імпульс, який відчуває актив.

• %D: ця лінія виконує роль ковзної середньої для %K, згладжуючи будь-які різкі коливання і створюючи чіткішу картину загальної тенденції.

Ці дві лінії об’єднуються на графіку, надаючи цінну інформацію про настрої ринку. Вони працюють в тандемі, щоб зрештою дати сигнал про перекупленість або перепроданість активу, виходячи з наступних умов.

• Перекупленість: значення стохастичного осцилятора вище 80 свідчать про те, що актив може бути перецінений і готовий до потенційної цінової корекції.

• Перепроданість: значення стохастичного осцилятора нижче 20 вказують на те, що актив може бути недооціненим і варто очікувати зростання.

Інтерпретація сигналів стохастичного осцилятора

Тепер, коли ви зрозуміли основи, перейдемо до більш глибокого вивчення сигналів, які генерує стохастичний осцилятор.

Зони перекупленості та перепроданості

Як зазначалося вище, стохастичний осцилятор допомагає виявити потенційні умови перекупленості і перепроданості.

• Симптом ейфорії в умовах перекупленості: Коли стохастичний осцилятор досягає зони перекупленості, це свідчить про те, що, можливо, ціна зросла занадто швидко, і, як наслідок, може відбутися корекція. Це не є ознакою падіння ціни, але це тривожний сигнал.

• Ознаки побоювання в умовах перепроданості: навпаки, перепроданість може свідчити про потенційну нагоду для купівлі. Актив може бути недооціненим і його ціна тільки почне зростати через певний проміжок часу. Однак варто пам’ятати, що стан перепроданості може зберігатися довго, особливо під час сильних низхідних трендів, коли відбувається панічний розпродаж, спричинений хвилею побоювань на ринку.

Хоча багато криптотрейдерів покладаються на стохастичний осцилятор, не треба забувати, що він дає лише загальні рекомендації. Приймаючи загальні рішення щодо торгівлі, трейдери не повинні спиратися виключно на сигнали перекупленості і перепроданості. Радше стохастичний осцилятор слід розглядати як частину ширшого алгоритму аналізу, поряд з іншими технічними індикаторами та ринковими факторами.

Перетин ліній %K і %D

Лінії %K і %D усередині стохастичного осцилятора — це не лише статичні індикатори. Вони взаємодіють один з одним, генеруючи потенційні торгові сигнали через перетини.

Коли швидша лінія %K перетинає повільнішу лінію %D, і при цьому обидві лінії спрямовуються вгору, наближаючись до середньої лінії, це може бути свідчення бичачого сигналу. Це вказує на потенційну зміну імпульсу в сторону висхідного тренду, з потенційним подоланням ціни рівнів опору.

І навпаки, якщо лінія %K падає нижче лінії %D і обидві лінії мають тенденцію до зниження, це може бути ведмежим сигналом. Це свідчить про послаблення висхідного тренду або можливий розворот до низхідного тренду, коли ціна може впасти нижче рівнів підтримки.

Що робити під час дивергенцій стохастичного осцилятора

Іноді цінова динаміка активу і стохастичний осцилятор можуть надавати суперечливі сигнали. Це називається розбіжністю, і це може бути потужним показником потенційної зміни тренду. Однак, перш ніж знову зануритися в торгівлю, потрібно виконати кілька важливих кроків.

1. Ідентифікація типу розбіжностей

Бичача дивергенція: коли ціна досягає нового мінімуму, а стохастичний осцилятор генерує вищий мінімум, це свідчить про ослаблення ведмежого тренду. Це може бути ознакою можливого розвороту до висхідного тренду.

Переривання ведмежих валют: і навпаки, якщо ціна досягає нового максимуму, а стохастичний осцилятор генерує нижчий максимум, це свідчить про ослаблення бичачого тренду. Це може бути попередженням про потенційний розворот до низхідного тренду.

2. Пошук підтвердження

Дивергенції — це цінні підказки, але вони не є запорукою подій. Щоб посилити свою впевненість у потенційній угоді, шукайте підтвердження трендів в інших технічних індикаторах і ціновій динаміці. З погляду індикаторів, ви можете використовувати сигнали індикаторів, що базуються на імпульсі, таких як індекс відносної сили (RSI) або дивергенція конвергенції ковзних середніх (MACD), які узгоджуються з потенційним розворотом тренду, про що свідчить ця дивергенція.

Що стосується цінових дій, то криптотрейдери можуть спостерігати, як ціна поводиться навколо рівнів підтримки і опору після формування дивергенції. Сильне відхилення від рівня підтримки після бичачої дивергенції або прорив опору після ведмежої дивергенції може збільшити ймовірність розвороту.

3. Врахування ситуації на ринку

Тепер, коли ви виявили тип розбіжностей та подали запит на підтвердження, останнім кроком є розгляд наявних настроїв ринку. Тепер, коли ви ідентифікували тип дивергенції і знайшли підтвердження, залишився останній крок — проаналізувати існуючі ринкові настрої. Слідкуйте за загальними ринковими настроями, новинними подіями та загальними ціновими тенденціями. Ці фактори в кінцевому підсумку можуть вплинути на правдивість сигналу.

Стохастичний осцилятор проти індикатора KDJ: порівняння схожості та відмінностей

Можливо, при вивченні особливостей стохастичного осцилятора ви стикалися з іншим індикатором, який називається KDJ. Хоча між ними є деякі спільні риси, між ними є різниця в ключовому.

Подібності

• І стохастичний осцилятор, і KDJ є індикаторами імпульсу, які аналізують співвідношення між ціною закриття активу і його діапазоном цін за певний період.

• Обидва індикатори відображають значення від 0 до 100, при цьому значення перекупленості та перепроданості дзеркально відображають одна одну (вище 80 — перекупленість, нижче 20 — перепроданість).

• Обидва індикатори використовують лінії %K та %D для відображення короткострокового та вирівняного імпульсів відповідно.

Відмінності

• У KDJ є третя лінія, яка називається J-лінія. Ця лінія відображає різницю між значеннями %K і %D, орієнтуючись на швидкість зміни імпульсу.

По суті, KDJ надає додатковий рівень деталізації порівняно зі стохастичним осцилятором. Проте, хоча дехто розглядає J-лінію надзвичайно корисною функцією, вона також може вносити додаткові перешкоди і потенційно генерувати помилкові сигнали. Шкоду від цих помилкових сигналів можна зменшити, використовуючи лінію J в поєднанні з іншими технічними індикаторами, або фокусуючись на сильніших відхиленнях лінії J для підтвердження.

Загалом, вибір між стохастичним осцилятором і KDJ залежить від стилю вашої торгівлі і терпимості до ризику. Для новачків стохастичний осцилятор може стати непоганим стартовим інструментом через його простоту і легкість розуміння. Якщо говорити про досвідчених трейдерів, то KDJ може надавати детальнішу інформацію за допомогою лінії J, але її використання вимагає глибшого розуміння процесів і вміння відфільтровувати потенційні помилкові сигнали.

Приклад торгової стратегії з використанням стохастичного осцилятора

Тепер, коли ви отримали базові знання щодо інтерпретації сигналів стохастичного осцилятора, розгляньмо базовий приклад торгівлі. Ми хочемо укласти потенційну довгострокову угоду з ETH на початку липня 2024 року і для цього налаштували стохастичний осцилятор для відображення імпульсу ETH за останні 14 періодів.

Applying the stochastic oscillator to a potential ETH long trade in early July 2024

Аналіз графіка

Згідно з наведеним вище графіком, лінії стохастичного осцилятора %K та %D наразі перебувають на позначках 10,02 та 25,49 відповідно. Це означає, що стохастичний осцилятор фіксує зону перепроданості, враховуючи, що показники знаходяться нижче 20. Хоча криптотрейдери, які не бажають ризикувати, можуть віддати перевагу пасивній поведінці, оскільки може здатися, що ви наче намагаєтеся зловити падаючий ніж, враховуючи ведмежі настрої на ринку, це дійсно дає можливість для торгівлі на основі передбачень стохастичного осцилятора, що дозволяє купувати на падінні, коли раптово проявляється ведмежий імпульс.

Підтвердження поточного тренду

Щоб підтвердити цей прогноз щодо можливого розвороту ціни, ми можемо звернутися до графіка вище, де показані потенційні зони підтримки та опору. Після аналізу свічкової діаграми ми можемо побачити, що ціни на ETH зазвичай демонструють певну силу в ціновому діапазоні в розмірі $2 800. Якщо ціни на ETH відкотяться від позначки $2 800, ми можемо сприймати це як форму бичачої цінової динаміки, оскільки довгострокові покупці ETH можуть утримувати цю зону підтримки, попри ведмежий продаж по всьому ринку.

Вхід і планування потенційного виходу

На основі наявних сигналів, зібраних від стохастичного осцилятора і потенційної зони підтримки, криптотрейдери, які готові торгувати під час бичачого тренду, можуть відкрити довгу позицію на ETH. Припустимо, ви поставили виконання на суму $2,850. Після успішного входу вам потрібно буде спланувати вихід, щоб ви могли заблокувати ці прибутки. Тепер треба звернутися до індикатора стохастичного осцилятора, щоб визначити, коли ETH може стати перекупленим.

З 20 по 30 травня 2024 року ми спостерігали, як рівні стохастичного осцилятора перетинали зону перекупленості протягом приблизно 10 днів торгівлі, а потім повернулися в нейтральну зону. Забігаючи наперед, якщо ви маєте намір закрити свою довгострокову позицію ETH, варто звернутися до стохастичного осцилятора для виявлення будь-яких ознак порушення зони перекупленості, оскільки це може бути сигналом до виходу з ринку.

Висновок і наступні кроки

Крипторинок з його постійною активністю та притаманною йому волатильністю може здаватися непростою ареною навіть для досвідчених трейдерів. Саме тут у гру вступають такі інструменти технічного аналізу, як стохастичний осцилятор. Він дає змогу вимірювати імпульс, важливий показник потенційних цінових тенденцій. Розуміючи принцип роботи стохастичного осцилятора і його обмеження, ви зможете приймати обґрунтовані торгові рішення і з більшою впевненістю маневрувати в мінливому криптовалютному ландшафті.

Хочете дізнатися більше про торгівлю криптовалютою? Прочитайте посібник технічний аналіз 101 так ви зможете зрозуміти всі основи TA. Крім того, ви можете підвищити свої навички торгівлі криптовалютами, торгуючи криптовалютними опціонами та випробувавши стратегію колеса опціонів.