Detta är den nya Managed Futures Strategy baserad på den befintliga Equal Weight som jag delar här. 1 är vår nya 2 är Aqmix 3 är Wtmf etf 4 är Ahlyx Den huvudsakliga förändringen är vår var 1: att ta momentum för våra signaler när det gäller prestanda, detta är vol justerat momentum och sedan öka befintliga eller minska befintliga vikter baserat på det. Den andra var att bara ta volatiliteten i våra signaler och sedan justera vikterna mer baserat på det. Det var kraftfullare än den volymjusterade rörelsemängden för signaler. Tanken där var dock att om signalvolatiliteten är hög så är den signalen naturligtvis mer hackig än stark och därför borde ha reducerade vikter enbart baserat på det. Det stora bekymret här skulle vara att övervikta för mycket när man går in i en trendförändring. Det är här vi kommer att förlita oss på mean reversion-signaler för att sedan förhoppningsvis minska våra exponeringar innan det händer. Vol är ganska höga på detta mer än vad jag skulle vilja, men det är så det är. Jag tänker inte ändra skälen till varför det är så och mixtra med det. Det finns enkla idéer för att minska volymen och det skulle bara vara att minska ökningen av vikter när trenden är stark, men det skulle minska skevheten förstås. De genomsnittliga återgångssignalerna är ännu inte implementerade i detta. Jag kommer att testa dem härnäst. Naturligtvis är detta tillbakatestat. De andra är det inte, men det här är det. Det finns ingen front running, ingen datautvinning eller användning av metoder som inte är ekonomiskt eller allokeringsmässigt vettiga. Man kan helt enkelt ta trendsignaler etc som jag lägger upp och skapa samma sak om de har tid och vilja. $GLD, $GC, $SPY, $FXY, $NG, $FXF, $IEF, $UNG, $ES, $CL, $ZN, $MES, $HG