sunlc.ai

HODLer/Defi Farmer❌/Quant❌/Arbitrager❌

1A seguir

157seguidores

Feed

"O Velho Sun leva-te a construir um sistema terminal financeiro no valor de milhões 4: Ideias para o design do módulo de monitorização de arbitragem" Voltei de uma viagem há poucos dias, hoje continuo a atualizar as ideias para o design do módulo de monitorização de arbitragem. O módulo de monitorização de arbitragem divide-se principalmente em várias funções: Monitorização de taxa positiva: A arbitragem no mundo das criptomoedas está especialmente difícil atualmente, quase não há oportunidades de arbitragem para as moedas principais, e as altcoins são altamente arriscadas devido à manipulação por vários grandes players selvagens. Agora há menos investidores inexperientes no mercado, e esses grandes players estão a focar-se em colher os arbitradores; se fizeres uma estratégia de arbitragem totalmente automática, 100% vais cair em armadilhas. Mesmo eu, um veterano, em outubro do ano passado fui liquidado em 1 milhão de U na bybit por ser enganado pelo seraph (perdi no final 780 mil), e este ano fui enganado novamente na bitget (paguei metade da perda). Portanto, este módulo de monitorização não só monitora o spread, taxas de financiamento em tempo real/históricas, volume de negociação, variações de OI, FDV e toda a informação, como também pode interagir com o módulo de moedas estranhas na blockchain para monitorizar as dinâmicas dos grandes players. Garante que, ao conseguir capturar o spread/taxa de financiamento, o risco seja evitado o máximo possível. No ano passado, quando surgiram muitos chamados “bloggers de arbitragem” no Twitter, avisei que arbitragem não é assim tão fácil, não é só desenvolver uma ferramenta de arbitragem para fazer, há armadilhas e riscos infinitos, os novatos não devem tentar facilmente. Esses grandes players selvagens são atualmente o maior cancro no mundo das criptomoedas, só precisam de alguns milhões de U para manipular uma altcoin, não requer nenhuma habilidade técnica, só falta de escrúpulos. Por isso, eles agora escondem-se em HK, SG para fazerem as suas jogadas, já formaram uma linha de produção e cadeia industrial, e alguns exchanges têm insiders deles, e as exchanges estão muito preocupadas com eles. Provavelmente vou ser insultado por eles por escrever isto. Monitorização de taxa negativa: Os grandes players também manipulam taxas de financiamento negativas, até em conluio com insiders de algumas exchanges (ajustando regras de cálculo e intervalos de cobrança das taxas) para colher repetidamente. Como cada exchange tem fórmulas e intervalos diferentes para calcular as taxas de financiamento, existem algumas oportunidades de arbitragem. Eu reconstruí as taxas de financiamento de cada exchange e desenhei um modelo de previsão de taxas para encontrar essas oportunidades. Mas a arbitragem com taxa negativa é extremamente arriscada, há muitos fatores humanos, não se deve usar grandes posições, só atuo quando a oportunidade é relativamente certa. Monitorização de taxa positiva no mercado de ações dos EUA: Atualmente, o volume de negociação está todo nos contratos de ações dos EUA, especialmente quando o mercado está bom, a taxa de financiamento é muito objetiva. Por isso, também criei um sistema de monitorização de taxa positiva para ações dos EUA, a lógica básica é igual à taxa positiva no mundo das criptomoedas, e não há risco de manipulação por grandes players, o que reduz muito o risco. Os contratos são principalmente na Binance, e o spot na Binance e bitget. Monitorização de ativos RWA: Contratos de ativos como ações dos EUA, ouro, petróleo, etc., também têm spreads e diferenças de taxas de financiamento entre exchanges, que podem ser monitorizados para análise de arbitragem. Monitorização de prêmio no mundo das criptomoedas: Monitoriza o prêmio dos contratos trimestrais e do próximo trimestre de BTC/ETH na Binance, OKX e Deribit. Atualmente não há oportunidades de arbitragem, serve para monitorizar o custo de capital no mundo das criptomoedas (o prêmio é basicamente o juro do empréstimo em U), e também pode ser um dos critérios para avaliar o calor do mercado. Alerta de variação de OI: Esta função é especialmente importante para monitorizar a manipulação dos grandes players. Antes de fazerem movimentos, eles constroem posições lentamente; pode não ser óbvio no preço, mas é muito evidente na variação do OI, especialmente quando o preço não muda muito e o OI aumenta significativamente, que é a característica mais clara da entrada dos grandes players. Antes, na bitget, caí numa grande armadilha porque não registava o histórico de variações do OI; antes de abrir a posição, o OI era de 40 milhões, mas em 1 minuto foi manipulado pelos grandes players e caiu para 2 milhões, depois descobri que 95% das posições eram deles a fazerem operações opostas. Portanto, para arbitragem ou especulação em altcoins, o OI é o indicador mais importante, os outros podem ser falsificados, mas a variação do OI não. Monitorização personalizada: Podes personalizar livremente a monitorização do spread e taxa de financiamento de qualquer par de negociação, para monitorizar pares que ainda não estão na lista ou que acompanhas a longo prazo (como moedas com grandes players como LAB). Atualmente, as exchanges abrangidas são binance\okx\bitget\bybit\gate\kucoin\hyperliquid\aster, todas integradas via CCXT para evitar reinventar a roda. As figuras 1 e 2 são capturas da interface principal do módulo de monitorização de arbitragem: mostram os ativos nas listas de monitorização de taxa positiva/negativa, taxa de ações dos EUA, etc. Os ativos com oportunidades de arbitragem são destacados na lista de alertas de oportunidades. A figura 3 é o detalhe ao clicar num ativo de taxa positiva: mostra spread em tempo real/histórico, taxa de financiamento em tempo real/histórico, previsão de taxa, liquidez (OI, volume de negociação, FDV, etc.) para ajudar na decisão de negociação. A figura 4 é a monitorização de oportunidades de arbitragem de ativos RWA.

O Velho Sun leva-te a construir um sistema terminal financeiro no valor de milhões 3: Ideias para construir a página de visão geral» O requisito central para construir todo o sistema é reunir todos os dados e informações necessários para as minhas decisões diárias de investimento num terminal ALL IN ONE, e a página de visão geral é a entrada mais importante deste terminal. Ao abrir esta página, posso gastar 5 minutos de manhã e à noite para ter uma compreensão completa de todos os indicadores importantes do mercado do dia. O processo de desenvolvimento divide-se em várias etapas: 1. Definir o layout da página A imagem abaixo é uma captura de ecrã longa da minha página de visão geral, dividida em: 1. No canto superior esquerdo estão os indicadores macroeconómicos importantes: incluindo rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA, metais preciosos/petróleo, taxas de câmbio, taxas de juro para o próximo ano, recentemente adicionados o indicador Trump e o indicador de entrada de capital estrangeiro no mercado acionista da Coreia do Sul, entre outros. 2. No canto superior direito estão os indicadores do mundo cripto: incluindo o índice de medo e ganância, AHR999, stablecoins, poder computacional, indicadores técnicos BTC/ETH, dados MSTR, dados ETF, etc. 3. No centro esquerdo está a área de cotações personalizadas: onde se podem adicionar cotações em tempo real de criptomoedas, ações americanas, commodities e outros focos importantes. 4. No centro direito está a área de notícias de eventos: subdividida em notícias macroeconómicas, notícias do mundo cripto e eventos de relatórios financeiros. 5. Na parte inferior está a área de oportunidades de arbitragem: que destaca de forma visível as oportunidades de arbitragem atualmente monitorizadas. 6. Na parte mais baixa está a área de estado do sistema: que mostra o estado dos vários coletores de dados do sistema, incluindo dados básicos, várias taxas de financiamento/volume de transações/dados, bem como dados de ações americanas, opções, etc. Depois de definir o layout, pode-se pedir ao codex para desenvolver uma página demo interativa para confirmar que a AI compreendeu corretamente e que o layout final satisfaz os requisitos; quaisquer sugestões de modificação podem ser feitas através de anotações na página do codex (tão simples como adicionar comentários no Word), o que é muito conveniente. 2. Definir as fontes de dados As fontes de dados são o núcleo de todo o sistema. A minha posição é que o sistema não é para trading em tempo real, por isso a maioria dos dados não precisa de ser atualizada com muita frequência; uma atualização por hora é suficiente, e alguns podem ser atualizados apenas após o fecho diário. Além disso, espero usar fontes de dados gratuitas sempre que possível, e para alguns dados chave, encontrar fontes baratas. A minha experiência nesta parte é consultar sistemas open source excelentes online, depois fazer brainstorming com claude/codex, descrever claramente as necessidades, e pedir a claude/codex para recomendar e comparar fontes de dados, considerando frequência, desempenho e preço, para decidir. O custo da subscrição das fontes de dados do meu sistema é apenas FMP 20U/mês, IB cotações 10U/mês. 3. Desagregação dos indicadores Organizei todos os indicadores da página de visão geral, a função de cada indicador, a fonte dos dados e a frequência de atualização. Podem copiar diretamente ou ajustar conforme as vossas necessidades. Vejam as 4 capturas de ecrã seguintes. Para as notícias, a maioria das fontes são estrangeiras; para facilitar a leitura rápida, fiz traduções dos títulos para chinês, mas ao clicar abre-se o texto original. Além disso, é necessário confirmar quais indicadores devem manter dados históricos e quais só precisam do valor mais recente em tempo real; isto pode ser decidido em discussão com a AI. 4. Processo de desenvolvimento Depois de definir os indicadores e as fontes de dados, o processo de desenvolvimento pode seguir o meu tweet de ontem. O princípio básico é não desenvolver muitas coisas de uma vez, mas sim desenvolver lentamente módulo por módulo, fonte de dados por fonte de dados. Cada módulo, após ser desenvolvido, deve ser cuidadosamente testado e verificado manualmente; problemas devem ser descobertos e corrigidos cedo para evitar dificuldades maiores no futuro. Com AI, o processo de desenvolvimento é muito fácil, mas a discussão inicial das necessidades e os testes posteriores ainda requerem intervenção humana indispensável. Não esperem que, como alguns posts na internet dizem, um sistema seja desenvolvido com poucas frases; para um sistema rigoroso como um terminal financeiro, isto não é realista, pois a precisão de cada número está diretamente relacionada com dinheiro.