Esta é a nova Estratégia de Futuros Geridos baseada na existente de Peso Igual que partilho aqui. 1 é a nossa nova 2 é a Aqmix 3 é o etf Wtmf 4 é o Ahlyx A principal mudança é que a nossa era 1: aproveitando o momentum dos nossos sinais em termos de desempenho, este é um momentum ajustado pela volatilidade e, em seguida, aumentando ou diminuindo os pesos existentes com base nisso. A segunda foi apenas considerar a volatilidade dos nossos sinais e, em seguida, ajustar os pesos mais com base nisso. Isso foi mais poderoso do que o momentum ajustado pela volatilidade dos sinais. No entanto, a ideia era que se a volatilidade do sinal é alta, então, claro, esse sinal é mais instável do que forte e, portanto, deve ter pesos reduzidos apenas com base nisso. A grande preocupação aqui seria estar excessivamente ponderado ao entrar numa mudança de tendência. É aqui que iremos confiar em sinais de reversão à média para, esperançosamente, reduzir nossas exposições antes que isso aconteça. A volatilidade está bastante alta, mais do que eu gostaria, mas é assim que está. Não vou mudar as razões pelas quais isso acontece e mexer nisso. Existem ideias simples para diminuir a volatilidade e seria apenas diminuir o aumento dos pesos quando a tendência é forte, no entanto, isso reduziria a assimetria, claro. Os sinais de reversão à média ainda não estão implementados nisso. Vou testá-los a seguir. Claro que isso foi testado retroativamente. Os outros não foram, mas este foi. Não há front running, nem mineração de dados, nem uso de metodologias que não fazem sentido econômico ou de alocação. Pode-se simplesmente pegar os sinais de tendência etc. que eu publico e criar a mesma coisa se tiverem tempo e quiserem. $GLD, $GC, $SPY, $FXY, $NG, $FXF, $IEF, $UNG, $ES, $CL, $ZN, $MES, $HG