lfg
als je geniet van het soort dingen dat ik deel, kijk dan ook naar @CaltropiaRes
Dit is de nieuwe Managed Futures Strategie gebaseerd op de bestaande Equal Weight strategie die ik hier deel.
1 is onze nieuwe
2 is Aqmix
3 is Wtmf etf
4 is Ahlyx
De belangrijkste verandering is dat onze strategie 1: de momentum van onze signalen in termen van prestaties nam, dit is vol-adjusted momentum en vervolgens bestaande gewichten verhogen of verlagen op basis daarvan.
De tweede was het nemen van alleen de volatiliteit van onze signalen en vervolgens gewichten meer aan te passen op basis daarvan. Dat was krachtiger dan het vol-adjusted momentum van signalen.
Echter, het idee daarachter was dat als de volatiliteit van het signaal hoog is, dat natuurlijk betekent dat dat signaal meer schommelend dan sterk is en daarom alleen op basis daarvan verminderde gewichten zou moeten hebben.
De grote zorg hier zou zijn dat we te veel overbelast zijn bij een trendverandering. Dit is waar we zullen vertrouwen op mean reversion signalen om hopelijk onze blootstellingen te verminderen voordat dat gebeurt.
De volatiliteit is vrij hoog, meer dan ik zou willen, maar zo is het nu eenmaal. Ik ga de redenen waarom het zo is niet veranderen en daar niet mee rommelen. Er zijn eenvoudige ideeën om de volatiliteit te verminderen en dat zou gewoon zijn om de toename van gewichten te verminderen wanneer de trend sterk is, maar dat zou natuurlijk de skew verminderen.
De mean reversion signalen zijn hier nog niet in geïmplementeerd. Ik zal die als volgende testen.
Natuurlijk is dit back-tested. De anderen zijn dat niet, maar dit is dat wel.
Er is geen front running, noch data mining, noch het gebruik van methodologie die economisch of allocatie-technisch geen zin maakt.
Men kan eenvoudig de trend signalen etc. nemen die ik post en hetzelfde creëren als men de tijd heeft en dat wil.
$GLD, $GC, $SPY, $FXY, $NG, $FXF, $IEF, $UNG, $ES, $CL, $ZN, $MES, $HG
@CaltropiaRes het is geweldig om accounts zoals deze te zien die delen wat ze doen, er is zoveel te leren..
2,92K
5
De inhoud op deze pagina wordt geleverd door derden. Tenzij anders vermeld, is OKX niet de auteur van het (de) geciteerde artikel(en) en claimt geen auteursrecht op de materialen. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en vertegenwoordigt niet de standpunten van OKX. Het is niet bedoeld als een goedkeuring van welke aard dan ook en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies of een uitnodiging tot het kopen of verkopen van digitale bezittingen. Voor zover generatieve AI wordt gebruikt om samenvattingen of andere informatie te verstrekken, kan deze door AI gegenereerde inhoud onnauwkeurig of inconsistent zijn. Lees het gelinkte artikel voor meer details en informatie. OKX is niet verantwoordelijk voor inhoud gehost op sites van een derde partij. Het bezitten van digitale activa, waaronder stablecoins en NFT's, brengt een hoge mate van risico met zich mee en de waarde van deze activa kan sterk fluctueren. Overweeg zorgvuldig of de handel in of het bezit van digitale activa geschikt voor je is in het licht van je financiële situatie.