[Strategisk spørsmålsrunde] Kilde til Questions@Gavin— — Ikke bare se på vinnerrater; du må se om langsiktig avkastning er nok til å dekke risikoen. Ytelsen til Martingale-strategien påvirkes av faktorer som posisjonsøkningsparametere, markedsvolatilitet og markedsforhold. Derfor er en høy langsiktig vinnerrate alene ikke nok til å vurdere om en strategi er effektiv. Det som virkelig må observeres, er om strategiens avkastning konsekvent kan dekke handelskostnader under ulike markedsforhold, og om risikoen forblir innenfor et tålbart område. 🔴 For eksempel kan du fokusere på følgende: • Langsiktige kumulative avkastninger: Se om strategien fortsatt kan oppnå positive avkastninger etter en tilstrekkelig periode; • Maksimal nedgang: Se hvor mye nedgang strategien kan oppleve under ugunstige markedsforhold; • Grad av matching mellom avkastning og risiko: Om avkastningen fra høy vinnprosent er tilstrekkelig til å kompensere for tap fra større svingninger; • Ytelse i ulike markedsmiljøer: inkludert volatile, vedvarende økninger og vedvarende nedganger. Med andre ord, for å vurdere om en Martingale-strategi er effektiv, bør du ikke bare se på «høy vinnprosent», men heller om den konsekvent kan oppnå avkastning som matcher risikoene over lang tid, under ulike markedsforhold og under betydelig volatilitet. ➤ Seiersrate er en resultatindikator, men ikke det eneste målet på strategiens effektivitet. #新手必看: Her er alt du trenger

[Strategi spørsmålsrunde] Spørsmålkilde @Yitu·Duijin Kjerneproblemet handler ikke om disse parameterne, men når man skal stoppe. Fra strategiske måls perspektiv kan det generelt forstås som to situasjoner: 1) Stopp strategien når forventet avkastning er nådd. Vi kan sette to parametere når strategien opprettes [Enkeltsyklus Take Profit-mål] Sett målavkastning for hver syklus. [Forhåndsinnstilte stoppbetingelser] Velg "Etter at syklusen avsluttes", noe som betyr at take-profit-målet nås innenfor syklusen og strategien automatisk stoppes; Velg "Price Trigger" for å sette take-profit-målprisen basert på din forventede fortjenestemål. 2) Nå det maksimale tapet du kan tåle, og stopp strategien Sett et sikkerhetsnett for strategien din. Hvis retningen er feil, er det maksimale tapet du kan akseptere denne strategien. Sett "stop-loss-betingelser" på forhånd og sett stop-loss basert på "markedspris" eller "grensepris." På denne måten betyr det såkalte «når du skal stoppe» egentlig: stopp når du har nådd forventet avkastning; stopp når du har nådd det maksimale tapet du kan bære. Oppsummert, når du står overfor tap, bør prioriteten ikke være på én enkelt indikator, men på risikogrensene du har satt på forhånd. Når du har nådd maksimalt tolerabelt tap, bør du stoppe strategien i stedet for å vente på en markedsreversering. #新手必看: Alt du trenger er her

[Strategy Q&A-økt] Kilde til spørsmål: @LechuanFight Det finnes ikke noe optimalt sett for alle markedsforhold, og innstillingene varierer fra person til person. Hvordan du setter dem avhenger av hvor mye kapital du er villig til å reservere til denne strategien og hvor mye maksimal nedgang du har råd til. Det «maksimale antallet økninger» avhenger av om du er villig til å tåle flere runder med nedgang for denne strategien "Øk beløpet flere ganger": Hvor raskt er du villig til å vokse stillingen din fremover? "Total Investment Cap" — hvor mye penger du til slutt er villig til å investere i denne strategien 📍 For eksempel, hvis du har 10 000 USD i hovedstol, planlegger du å investere opptil 2 000 USD i denne strategien, og akseptere et maksimalt tap på 600 USD ➜ Først, basert på hovedstolen og risikotoleransen, kombinert med økningsintervallet, kan du utlede størrelsen på hver økning og det maksimale antallet økninger. ➜ Deretter, når du beregner multiplene av den tilslåtte posisjonen, vurder om strategifondene kan spares til senere bruk under ulike markedsforhold. • Hvis multiplumet er for høyt, vokser lavnivåposisjoner raskt, og gjennomsnittlig beholdningskostnad faller mer merkbart, men kapitalbudsjettet kan bli brukt opp tidlig, og når markedet fortsetter å falle, er det ingen ekstra kapital å legge til posisjonen. • Hvis multiplumet er for lavt, kan fondene holdes lenger, men økningen i posisjoner på lave nivåer er begrenset. Hvis markedet faller raskt, kan antallet økninger nå grensen først, noe som ikke gir rom for ytterligere økninger når prisene fortsetter å falle. Så disse parameterne settes ikke isolert; i hovedsak avgjør de: hvordan man investerer begrensede midler i hvilket tempo for å balansere gjennomsnittlig beholdningskostnad, kapitalbesetting og risikogrenser under varierende grader av nedgangstider. #新手必看: Alt du trenger er her

Spørsmål: Etter å ha trukket fra handelsslippage, gebyrer og derivatfinansieringsrente, skyldes den langsiktige Mortingale-strategien eksistensen av konkursgrenser Matematiske forventninger er alltid negative. Finnes det en sikringsløsning på dette problemet? @咖啡奶爸 Svar: Først bør det forklares at ingen strategi kan garantere absolutt fortjeneste, men du kan kontrollere maksimal risiko for en strategi gjennom parameterinnstillinger, slik at det er nok rom for markedsreverseringer Martingale-strategien er slik: den eliminerer ikke tap, men senker i stedet gjennomsnittskostnaden ved å holde posisjoner ved å legge til posisjoner på lave nivåer, noe som minimerer behovet for en oppgang etter en markedsvending, samtidig som den kontrollerer antall økninger og kapitalinvesteringer for å redusere risikoen. 💡 Anta at du setter en lang strategi når BTC er på -75000U: • Startmargin for å åpne en stilling: 1000U • Lagt til stillingen etter et fall på 2 % • Margin for posisjonsordre: 100U • Posisjonsøkning multipel: 1,5 ganger • Maksimalt antall posisjonsøkninger: 4 ➡︎ Etter å ha fullført 4 ekstra posisjoner, er den samlede investerte marginen 1812,5 USD. Siden de nye posisjonene kjøpes til lavere priser, vil den totale gjennomsnittlige holdekostnaden synke ytterligere. På dette grunnlaget beregnes break-even-prisen ved å ta hensyn til transaksjonskostnader som gebyrer og finansieringsrenter. Når markedet til slutt snur og når over break-even-prisen, går strategien inn i profittområdet. Men når strategien kjører, øker også kapitalokkupasjon og potensielle tap for hver økning i posisjon. Hvis prisen fortsetter å falle ensidig, utløses sannsynligvis tvungen likvidasjon før prisreverseringen. Derfor krever parameterinnstillinger en avveining mellom «å redusere gjennomsnittlig posisjonskostnad» og «å kontrollere kapital og risiko.» Å sette intervall, mengde og hyppighet for å legge til posisjoner på en rimelig måte reduserer rebounden som trengs for reverseringer, samtidig som strategiens maksimale risiko holdes innenfor et tålelig område. #新手必看: Alt du trenger er her