Det er en interessant dynamikk mellom kilder til ordreflyt på mellomliggende lån-lån-markeder og isolerte lån-lån-markeder. La oss si at det er tre typer ordreflyt: 1) Rene långivere: bare lån 2) Rene låntakere: bare lån 3) Lend-låntakere: låne og låne Låntakere kan bare eksistere på markeder med kryssmarginer, noe som gjør det til en unik kilde til tilstrømning for utlånstilbud. Og siden parameterne (LTV-er og likvidasjonsterskler) ofte er bedre for populære underliggende eiendeler (f.eks. ETH) enn deres avkastningsbærende versjon (f.eks. wstETH), bør vi se tilfeller der utlånsavkastningen blir ubehagelig lav for rene långivere av underliggende kjerneaktiva. Dette er fordi låntakere som låner ut på marginkontoen sin, ikke bryr seg om den risikojusterte avkastningen av utlånsavkastningen - de bryr seg om den risikojusterte avkastningen til hele strategien. Så under noen omstendigheter vil det være utlånsavkastning som gir mening for låntakere, men ikke rene långivere. En motvektsstrøm er økt låneetterspørsel fra et større strategiområde. Låntakere har enhver sammenkobling til rådighet, uten ufragmentert likviditet. På den annen side har isolerte markeder ingen flyt fra låntakere. Bare rene långivere og rene låntakere. Som et resultat må isolerte markeder fokusere på alternative innovasjoner som retter seg mot rene långivere og rene låntakere hver for seg. For rene långivere har kapitalforvaltere blitt populære for å abstrahere porteføljeforvaltning bort fra innskytere. Dette hjelper også nye markeder til å ta av, ettersom kapitalforvaltere er godt posisjonert til å oppdage dem tidlig og sakte øke allokeringen etter hvert som låneetterspørselen vokser. For rene låntakere har lengre halesikkerhetstyper (f.eks. fastrentetokens) begynt å låse opp nye strategier. Disse nye strategiene øker den totale etterspørselen, på samme måte som strategier som er unike for markeder med kryssmarginer.