Questa è la nuova Strategia di Futures Gestiti basata sulla già esistente strategia Equal Weight che condivido qui. 1 è la nostra nuova strategia 2 è Aqmix 3 è Wtmf etf 4 è Ahlyx Il cambiamento principale è che la nostra era 1: prendere il momentum dei nostri segnali in termini di performance, questo è momentum aggiustato per la volatilità e poi aumentare o diminuire i pesi esistenti in base a ciò. Il secondo era prendere solo la volatilità dei nostri segnali e poi aggiustare i pesi più in base a quello. Questo era più potente del momentum aggiustato per la volatilità dei segnali. Tuttavia, l'idea era che se la volatilità del segnale è alta, allora quel segnale è ovviamente più irregolare che forte e quindi dovrebbe avere pesi ridotti solo in base a questo. La grande preoccupazione qui sarebbe quella di essere sovrappesati troppo in un cambiamento di trend. Qui ci affideremo ai segnali di mean reversion per poi sperare di ridurre le nostre esposizioni prima che ciò accada. La volatilità è piuttosto alta, più di quanto mi piacerebbe, ma è così. Non cambierò le ragioni per cui è così e non ci smanetterò. Ci sono idee semplici per diminuire la volatilità e sarebbe semplicemente diminuire l'aumento dei pesi quando il trend è forte, tuttavia, questo ridurrebbe ovviamente lo skew. I segnali di mean reversion non sono ancora implementati in questo. Testerò quelli dopo. Certo, questo è stato testato retrospettivamente. Gli altri no, ma questo sì. Non ci sono front running, né data mining, né utilizzo di metodologie che non abbiano senso economico o di allocazione. Si può semplicemente prendere i segnali di trend ecc. che pubblico e creare la stessa cosa se si ha tempo e voglia di farlo. $GLD, $GC, $SPY, $FXY, $NG, $FXF, $IEF, $UNG, $ES, $CL, $ZN, $MES, $HG