OKX ajustará la cantidad mínima de orden para varios futuros

Publicado el 12 ene 2024Actualizado el 4 abr 2024lectura de 6 min

Para mejorar continuamente la experiencia de trading y reducir los costos para nuestros traders, OKX ajustará las cantidades mínimas de órdenes para algunos futuros perpetuos y con vencimiento. Esta actualización está programada para las 6:00 a. m. - 10:00 a. m. UTC del 14 de marzo de 2024. También se implementarán los ajustes correspondientes al tamaño de paso.
Los ajustes específicos son los siguientes:

Instrumento Par de trading Cantidad mínima de la orden, tamaño de paso (contratos) (Antes) Cantidad mínima de la orden, tamaño de paso (contratos) (Después)
Vencimiento LTCUSDT 1 0.1
Perpetuo LTCUSDT 1 0.1
Perpetuo SHIBUSDT 1 0.1

Para obtener más información, ingresa en el sitio web de OKX: Reglas de trading

Recuerda: Todas las actividades de trading, incluida la colocación de órdenes, las transferencias de fondos y los ajustes de apalancamiento, no se verán afectadas durante el período de ajuste del tamaño de paso y la cantidad mínima de orden.


1. Comprender el tamaño de paso y la cantidad mínima de orden
El tamaño de paso se define como el menor incremento o disminución posible en el número de contratos colocados para futuros perpetuos y con vencimiento.
Por ejemplo, en los futuros perpetuos ETHUSDT con un tamaño de contrato de 0.1 ETH, el tamaño de paso actualizado se establece en 0.1 contratos. Esto significa que la fluctuación mínima en los contratos ordenados es de 0.1 contratos (equivalente a 0.01 ETH).

La cantidad mínima de orden es el número más pequeño de contratos permitidos para una orden en futuros perpetuos y con vencimiento. Debe ser un múltiplo entero del tamaño de paso. Los traders deben realizar órdenes iguales o superiores a esta cantidad mínima de orden.
Por ejemplo, en los futuros perpetuos ETHUSDT con un tamaño de contrato de 0.1 ETH y un tamaño de paso de 0.1 contratos, la cantidad mínima de orden se establece en 1 contrato (0.1 ETH). Esto implica que las cantidades de las órdenes deben ser mayores o iguales a 1 contrato (0.1 ETH), pero se pueden aumentar en incrementos según el tamaño de paso, como 1.1 contratos, 1.2 contratos, etc.


2. Mostrar reglas para posiciones abiertas y órdenes abiertas
Al ajustar el tamaño de paso, si el nuevo tamaño de paso es menor que 1, tanto los tamaños de los contratos de posición como las cantidades de las órdenes se mostrarán en decimales. Esto se aplica a las órdenes no ejecutadas, parcialmente ejecutadas, completamente ejecutadas y abiertas, así como al tamaño de las posiciones abiertas.
Por ejemplo, los futuros perpetuos SHIBUSDT tienen un tamaño de contrato de 1,000,000 SHIB. Actualmente, el tamaño de paso se establece en 1 contrato, la cantidad de orden de 10 contratos (10,000,000 SHIB) y el tamaño de la posición de 1 contrato (1,000,000 SHIB). Después de ajustar el tamaño de paso a 0.1 contratos, la cantidad de la orden se mostrará como 10.5 contratos (10,500,000 SHIB) y el tamaño de la posición como 1.5 contratos (1,500,000 SHIB).
(Este ajuste se aplica a usuarios de API, traders de bots y copy traders).


3. Reglas de procesamiento de órdenes
Para órdenes nuevas, los traders deben asegurarse de que la cantidad realizada o modificada sea un múltiplo entero del tamaño de paso y al menos igual a la cantidad mínima de la orden.
Tomemos como ejemplo el contrato perpetuo SHIBUSDT: con un tamaño de contrato de 1,000,000 SHIB, tanto el tamaño de paso actual como la cantidad mínima de orden se establecen en 1 contrato. Esto significa que al realizar o modificar órdenes, las cantidades deben ser múltiplos enteros de 1 contrato (1,000,000 SHIB), siendo la orden más pequeña permitida 1 contrato (1,000,000 SHIB).
Cuando el tamaño de paso se ajusta a 0.1 contratos, cualquier orden realizada o modificada debe estar en múltiplos enteros de 0.1 contratos (100,000 SHIB); y después de ajustar la cantidad mínima de orden a 0.1 contratos, el tamaño de la orden debe ser mayor o igual a 0.1 contratos (100,000 SHIB).
(Estas reglas también se aplican a los usuarios de API, traders de bots y copy traders)


4. Reglas de ajuste de la interfaz API
El ajuste posterior, el punto final API (/api/v5/public/instruments) y el canal WebSocket (Instrumentos) reflejarán los valores actualizados para el tamaño de paso (lotSz) y la cantidad mínima de orden (minSz).
Más detalles: https://www.okx.com/docs-v5/log_en/#upcoming-changes-lot-size-change-for-perpetual-and-futures-contracts


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El equipo de OKX
12 de enero de 2024