Dies ist die neue Managed Futures Strategie, die auf der bestehenden Equal Weight Strategie basiert, die ich hier teile. 1 ist unsere neue Strategie 2 ist Aqmix 3 ist Wtmf etf 4 ist Ahlyx Die Hauptänderung besteht darin, dass unsere Strategie 1 war: die Momentum unserer Signale in Bezug auf die Performance zu nutzen, dies ist volatilitätsadjustiertes Momentum und dann bestehende Gewichte basierend darauf zu erhöhen oder zu verringern. Die zweite Strategie bestand darin, nur die Volatilität unserer Signale zu betrachten und dann die Gewichte mehr basierend darauf anzupassen. Das war mächtiger als das volatilitätsadjustierte Momentum der Signale. Die Idee war jedoch, dass, wenn die Signalvolatilität hoch ist, dieses Signal natürlich unruhiger als stark ist und daher die Gewichte allein basierend darauf verringert werden sollten. Die große Sorge hier wäre, dass man zu stark in einen Trendwechsel übergewichtet. Hier werden wir auf Mean Reversion Signale angewiesen sein, um hoffentlich unsere Expositionen zu reduzieren, bevor das passiert. Die Volatilität ist hier höher, als ich es gerne hätte, aber so ist es nun mal. Ich werde die Gründe, warum es so ist, nicht ändern und daran herumtüfteln. Es gibt einfache Ideen, um die Volatilität zu verringern, und das wäre einfach, die Erhöhung der Gewichte zu verringern, wenn der Trend stark ist, jedoch würde das natürlich die Schiefe reduzieren. Die Mean Reversion Signale sind hier noch nicht implementiert. Ich werde diese als Nächstes testen. Natürlich ist dies rückblickend getestet. Die anderen sind es nicht, aber dies ist es. Es gibt kein Front Running, kein Daten-Mining und keine Verwendung von Methoden, die keinen wirtschaftlichen oder allokatorischen Sinn machen. Man kann einfach die Trend-Signale usw., die ich poste, nehmen und dasselbe erstellen, wenn man die Zeit hat und es möchte. $GLD, $GC, $SPY, $FXY, $NG, $FXF, $IEF, $UNG, $ES, $CL, $ZN, $MES, $HG